| 第一章 绪论 | 第1-20页 |
| 1．1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1．1．1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1．1．2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1．2 国内外相关文献综述 | 第11-19页 |
| 1．2．1 流动性的内涵 | 第11-15页 |
| 1．2．2 国外相关文献综述 | 第15-16页 |
| 1．2．3 国内相关文献综述 | 第16-19页 |
| 1．3 本文的研究内容和方法 | 第19-20页 |
| 第二章 国内外期货市场流动性衡量方法综述 | 第20-37页 |
| 2．1 基于即时性的流动性衡量方法 | 第20-21页 |
| 2．1．1 以订单的执行时间衡量流动性 | 第20页 |
| 2．1．2 以交易频率衡量流动性 | 第20页 |
| 2．1．3 以弹性衡量流动性 | 第20-21页 |
| 2．2 基于交易成本的流动性衡量方法 | 第21-27页 |
| 2．2．1 价差衡量指标 | 第21-25页 |
| 2．2．2 价格自相关模型 | 第25-26页 |
| 2．2．3 机会成本模型 | 第26-27页 |
| 2．2．4 综合成本衡量法 | 第27页 |
| 2．3 基于交易量的流动性衡量方法 | 第27-29页 |
| 2．4 基于交易对价格的冲击的流动性衡量方法 | 第29-34页 |
| 2．4．1 价格冲击模型 | 第29-31页 |
| 2．4．2 流动性比率 | 第31-34页 |
| 2．5 其它的流动性衡量方法 | 第34-37页 |
| 第三章 中国期货市场流动性衡量方法的研究 | 第37-46页 |
| 3．1 流动性衡量方法选择的标准 | 第37-41页 |
| 3．1．1 流动性衡量方法的适用范围 | 第37-38页 |
| 3．1．2 流动性衡量方法的功能探讨 | 第38-40页 |
| 3．1．3 流动性衡量方法的精确程度 | 第40页 |
| 3．1．4 其它需考虑的因素 | 第40-41页 |
| 3．2 国内期货市场流动性衡量指标体系的设立 | 第41-46页 |
| 3．2．1 指标体系设立的原则 | 第41页 |
| 3．2．2 指标体系设立时考虑的几个因素 | 第41-43页 |
| 3．2．3 设立的指标体系 | 第43-46页 |
| 第四章 中国期货市场流动性的实证分析 | 第46-63页 |
| 4．1 期市流动性的总体变动趋势 | 第46-48页 |
| 4．1．1 数据说明 | 第46页 |
| 4．1．2 大连商品交易所大豆的总体变动趋势 | 第46-48页 |
| 4．1．3 上海期货交易所铜的总体变动趋势 | 第48页 |
| 4．2 期市流动性的日内分时特征 | 第48-51页 |
| 4．2．1 大豆的日内分时特征 | 第49-50页 |
| 4．2．2 铜的日内分时特征 | 第50-51页 |
| 4．3 期市流动性的日历效应检验 | 第51-54页 |
| 4．3．1 周内效应 | 第51-53页 |
| 4．3．2 月度效应 | 第53-54页 |
| 4．4 流动性指标的分布检验 | 第54-55页 |
| 4．5 流动性的到期日效应 | 第55-57页 |
| 4．6 期市流动性影响因素的实证分析 | 第57-60页 |
| 4．6．1 时间序列平稳性检验 | 第57-58页 |
| 4．6．2 回归模型的建立和估计 | 第58-59页 |
| 4．6．3 回归结果分析 | 第59-60页 |
| 4．7 期货市场流动性衡量指标体系的适用性分析——基于上述实证的结论 | 第60-63页 |
| 4．7．1 实证研究的结论 | 第60-61页 |
| 4．7．2 流动性衡量指标体系的适用性分析 | 第61-63页 |
| 结论与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第70页 |