成都ZX银行利率风险管理问题及对策分析
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-12页 |
| 1 概述 | 第12-23页 |
| ·研究背景 | 第12-16页 |
| ·利率及其决定因素 | 第12-13页 |
| ·利率风险定义 | 第13-15页 |
| ·利率风险种类 | 第15-16页 |
| ·研究的必要性 | 第16-19页 |
| ·对外开放的形势需要 | 第17-18页 |
| ·利率市场化的挑战 | 第18-19页 |
| ·强化市场风险管理的需要 | 第19页 |
| ·研究内容 | 第19-23页 |
| ·成都ZX银行概况 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第21-23页 |
| 2 重新定价风险分析及对策 | 第23-32页 |
| ·重新定价风险技术分析 | 第23-32页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第23-24页 |
| ·有效持续期缺口分析 | 第24-25页 |
| ·成都ZX银行重新定价问题 | 第25-27页 |
| ·对策建议 | 第27-32页 |
| 3 基差风险分析及对策 | 第32-39页 |
| ·抗基差风险能力分析 | 第32-34页 |
| ·存贷款利率调整的非均衡性 | 第32-33页 |
| ·存贷款利率调整的影响 | 第33-34页 |
| ·抗基差利率风险的对策建议 | 第34-39页 |
| ·确定抗风险的存贷款结构 | 第34-35页 |
| ·加强量本利分析,确定合理的业务结构 | 第35-38页 |
| ·逐步建立风险管理的分析模型 | 第38-39页 |
| 4 收益曲线风险分析及对策 | 第39-50页 |
| ·收益率曲线风险技术方法 | 第39-42页 |
| ·利率风险模拟技术分析 | 第39-40页 |
| ·科学预测利率走势 | 第40页 |
| ·收益率曲线风险的必然性 | 第40-42页 |
| ·对策措施 | 第42-50页 |
| ·正确进行利率趋势预测 | 第42-45页 |
| ·建立资金定价与调整机制 | 第45-46页 |
| ·完善内部资金转移定价系统 | 第46页 |
| ·表外管理策略 | 第46-48页 |
| ·金融工程和证券化策略 | 第48-50页 |
| 5 潜在选择权风险分析及对策 | 第50-58页 |
| ·潜在选择权风险的影响 | 第50-54页 |
| ·利率选择权的非一致性 | 第50-53页 |
| ·内含选择权的影响 | 第53-54页 |
| ·有效规避选择权风险 | 第54-58页 |
| ·多元化经营,减少选择机会 | 第54-55页 |
| ·建立利率风险规避和损失抵补机制 | 第55-56页 |
| ·发挥同业协会的作用 | 第56页 |
| ·加快金融市场建设 | 第56-58页 |
| 6 结束语 | 第58-63页 |
| ·建立健全相应的配套措施 | 第58-62页 |
| ·完善组织管理系统 | 第59-61页 |
| ·加强内部控制 | 第61-62页 |
| ·明确远景目标,加强对利率风险的管理 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
