投资者情绪与中国证券市场的实证研究
| 1 前言 | 第1-18页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·标准金融理论及其缺陷 | 第10-12页 |
| ·行为金融理论及其发展 | 第12-16页 |
| ·研究成果和论文结构 | 第16-18页 |
| 2 投资者情绪研究导论 | 第18-40页 |
| ·投资者情绪研究意义 | 第18-20页 |
| ·投资者情绪的分类 | 第20-23页 |
| ·中国投资者情绪的类型 | 第23-27页 |
| ·投资者情绪研究的现状 | 第27-32页 |
| ·主要数学方法及计量方法 | 第32-40页 |
| 3 显性投资者情绪及其对市场主要特征的影响 | 第40-69页 |
| ·央视看市投资者情绪指数 | 第40-45页 |
| ·央视看市投资者情绪与市场的关系 | 第45-51页 |
| ·巨潮投资者信心指数 | 第51-58页 |
| ·其它直接投资者情绪 | 第58页 |
| ·显性投资者情绪间关系 | 第58-62页 |
| ·显性投资者情绪与市场活跃度的关系 | 第62-66页 |
| ·投资者情绪与未来市场预期的关系 | 第66-69页 |
| 4 显性投资者情绪的市场收益预测能力 | 第69-105页 |
| ·国内外研究概况 | 第69-70页 |
| ·数据样本描述及研究方法 | 第70-73页 |
| ·央视看市日个人投资者情绪的收益预测能力 | 第73-75页 |
| ·央视看市日机构投资者情绪的收益预测能力㈠ | 第75-78页 |
| ·央视看市日机构者情绪的收益预测能力㈡ | 第78-80页 |
| ·央视看市周机构投资者情绪收益预测能力 | 第80-83页 |
| ·巨潮投资者情绪的收益预测能力 | 第83-86页 |
| ·投资者情绪的收益方向预测能力 | 第86-92页 |
| ·极端投资者情绪的收益预测能力 | 第92-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 5 市场收益对显性投资者情绪的影响 | 第105-129页 |
| ·引言 | 第105-107页 |
| ·市场收益对投资者情绪的影响 | 第107-113页 |
| ·投资者情绪运行模式 | 第113-120页 |
| ·市场收益波动性对投资者情绪的影响 | 第120-125页 |
| ·投资者情绪与市场收益的互动关系 | 第125-128页 |
| ·本章小结 | 第128-129页 |
| 6 隐性投资者情绪及其收益预测能力 | 第129-162页 |
| ·封闭式基金折价 | 第129-137页 |
| ·封闭式基金持股比例 | 第137-142页 |
| ·IPON 和IPORET | 第142-146页 |
| ·创新高新低比例 | 第146-154页 |
| ·消费者景气指数(CI) | 第154-157页 |
| ·企业、企业家景气指数 | 第157-161页 |
| ·小结 | 第161-162页 |
| 7 投资者情绪与我国封闭式基金折价之谜 | 第162-194页 |
| ·封闭式基金折价研究概况 | 第162-164页 |
| ·我国封闭式基金折价的基本特征 | 第164-168页 |
| ·我国封闭式基金折价的折价联动性检验 | 第168-174页 |
| ·我国封闭式基金折价的协整检验 | 第174-177页 |
| ·上市时间对我国封闭式基金折价的影响 | 第177-180页 |
| ·新基金上市的时机选择 | 第180-183页 |
| ·我国封闭式基金折价的收益预测能力 | 第183-188页 |
| ·我国封闭式基金折价的长期趋势与短期动态分析 | 第188-192页 |
| ·本章小结 | 第192-194页 |
| 8 情绪代理变量对中国证券市场的影响 | 第194-227页 |
| ·市场收益的天气效应 | 第194-206页 |
| ·市场收益的SAD 效应 | 第206-216页 |
| ·市场收益的月运周期效应 | 第216-226页 |
| ·本章小结 | 第226-227页 |
| 9 投资者情绪研究的回顾和展望 | 第227-230页 |
| ·存在的问题 | 第227-228页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第228-230页 |
| 参考文献 | 第230-235页 |
| 攻博期间发表论文和参加科研情况说明 | 第235-236页 |
| 致谢 | 第236页 |
