| 第1章 引言 | 第1-10页 |
| 1．1 本文选题的出发点和现实意义 | 第7-8页 |
| 1．2 国内外的研究动态 | 第8-9页 |
| 1．3 主要研究内容 | 第9-10页 |
| 第2章 套期保值功能的总体评价 | 第10-20页 |
| 2．1 中国期货市场发展回顾 | 第10-11页 |
| 2．2 期货交易 | 第11-13页 |
| 2．2．1 投机 | 第11页 |
| 2．2．2 套利 | 第11-12页 |
| 2．2．3 套期保值与投机、套利的联系 | 第12页 |
| 2．2．4 套期保值与投机、套利的区别 | 第12-13页 |
| 2．3 套期保值的基本概念 | 第13-14页 |
| 2．4 金融衍生市场的套期保值理论 | 第14-15页 |
| 2．5 套期保值的发展历史 | 第15-18页 |
| 2．5．1 传统套期保值 | 第16页 |
| 2．5．2 现代套期保值 | 第16-17页 |
| 2．5．3 动态套期保值 | 第17-18页 |
| 2．6 对期货市场套期保值理论的评价 | 第18-20页 |
| 第3章 风险的度量方法 | 第20-32页 |
| 3．1 如何正确的看待风险 | 第20-21页 |
| 3．2 传统的风险度量方法 | 第21-26页 |
| 3．2．1 效用函数理论 | 第21-22页 |
| 3．2．2 随机优势选择模型及评价 | 第22-23页 |
| 3．2．3 均值—方差理论 | 第23-25页 |
| 3．2．4 Sharpe的β值理论及评价 | 第25-26页 |
| 3．3 现代的风险度量方法 | 第26-30页 |
| 3．3．1 下偏矩 | 第26-28页 |
| 3．3．2 VaR理论及评价 | 第28-29页 |
| 3．3．3 非线性分形几何理论及评价 | 第29-30页 |
| 3．3．4 其他的风险计量理论 | 第30页 |
| 3．4 下偏矩类风险指标与方差类风险指标的比较与评价 | 第30-32页 |
| 3．4．1 理论方面的比较 | 第30-31页 |
| 3．4．2 实证方面的比较 | 第31页 |
| 3．4．3 计算方面的比较 | 第31-32页 |
| 第4章 非参数密度估计 | 第32-39页 |
| 4．1 密度核估计 | 第32-34页 |
| 4．2 核估计的大样本性质 | 第34-36页 |
| 4．3 密度核估计的连续性和光滑性 | 第36-39页 |
| 第5章 套期保值的基差风险及其度量 | 第39-51页 |
| 5．1 基差风险的定义 | 第39页 |
| 5．2 基差风险及其度量 | 第39-46页 |
| 5．2．1 传统的最小方差法 | 第41-42页 |
| 5．2．2 最小二阶矩 | 第42-43页 |
| 5．2．3 最小下偏矩法 | 第43-46页 |
| 5．3 保值效果 | 第46-47页 |
| 5．4 数据分析 | 第47-51页 |
| 第6章 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录 硕士期间发表论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |