| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 第一章 有关期权定价模型的理论研究综述 | 第7-13页 |
| 1．1 在布莱克—斯科尔斯模型以前的期权定价模型 | 第7-9页 |
| 1．2 布莱克—斯科尔斯模型 | 第9-11页 |
| 1．3 本章小结 | 第11-13页 |
| 第二章 期权价格对布莱克—斯科尔期模型中的5个参数的敏感性分析 | 第13-20页 |
| 2．1 期权价格对S、K、T的敏感性分析 | 第13-16页 |
| 2．2 期权价格对r的敏感性分析 | 第16-17页 |
| 2．3 期权价格对σ的敏感性分析 | 第17-18页 |
| 2．4 本章小结 | 第18-20页 |
| 第三章 香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异分析 | 第20-31页 |
| 3．1 数据的来源及其说明 | 第20-22页 |
| 3．2 香港股票期权定价实际价格与理论价格之间的差异比较分析 | 第22-29页 |
| 3．2．1 根据模型计算所需要的5个参数的获取 | 第23-24页 |
| 3．2．2 香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异的分析 | 第24-29页 |
| 3．3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 香港股票期权实际价格与理论价格之间的差异特征分析 | 第31-41页 |
| 4．1 无风险利率r所导致的差异特征分析 | 第31-34页 |
| 4．1．1 对看涨期权的分析 | 第31-34页 |
| 4．1．2 对看跌期权的分析 | 第34页 |
| 4．2 标的股票的波动率σ所导致的差异特征分析 | 第34-37页 |
| 4．2．1 对看涨期权的分析 | 第35-36页 |
| 4．2．2 对看跌期权的分析 | 第36-37页 |
| 4．3 调整无风险利率r和标的股票的波动率σ共同所导致的差异特征分析 | 第37-39页 |
| 4．3．1 对看涨期权的分析 | 第37-39页 |
| 4．3．2 对看跌期权的分析 | 第39页 |
| 4．4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 香港股票期权实际价格与理论价格差异产生的效应及原因分析 | 第41-52页 |
| 5．1 香港市场股票期权定价差异产生的效应分析 | 第41-47页 |
| 5．1．1 对股票期权定价差异产生的效应之一—交易双方的盈亏变化的分析 | 第41-43页 |
| 5．1．2 对股票期权定价差异产生的效应之二—定价的地域差异的分析 | 第43-45页 |
| 5．1．3 对股票期权定价差异产生的效应之三—定价的行业差异的分析 | 第45-47页 |
| 5．2 香港市场股票期权定价差异产生的原因分析 | 第47-50页 |
| 5．2．1 主观原因分析 | 第47-49页 |
| 5．2．2 客观原因分析 | 第49-50页 |
| 5．3 对中国大陆未来发展股票期权市场的建议 | 第50-51页 |
| 5．4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 全文研究工作总结与未来研究展望 | 第52-53页 |
| 6．1 本文研究工作总结 | 第52页 |
| 6．2 未来研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附表：部分原始数据及统计处理表格 | 第56-67页 |
