| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·理论意义 | 第12-13页 |
| ·现实意义 | 第13页 |
| ·研究方法和创新点 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-23页 |
| ·国外研究 | 第16-21页 |
| ·关于石油价格的研究 | 第16-18页 |
| ·关于石油价格波动与股市关系的研究 | 第18-21页 |
| ·国内研究 | 第21-22页 |
| ·对国内外研究评价 | 第22-23页 |
| 3 国际石油价格波动原因分析 | 第23-36页 |
| ·国际石油价格波动阶段特征 | 第23-24页 |
| ·国际石油价格波动原因分析 | 第24-30页 |
| ·市场因素 | 第24-29页 |
| ·非市场因素 | 第29-30页 |
| ·关于国际石油价格波动原因的实证研究 | 第30-36页 |
| 4 国际石油价格波动对股市影响机制分析 | 第36-51页 |
| ·国际石油价格波动与股市关系：事实描述 | 第36-41页 |
| ·国际石油价格波动与美国股市 | 第36-38页 |
| ·国际石油价格波动与中国股市 | 第38-40页 |
| ·国际石油价格波动与股市关系小结 | 第40-41页 |
| ·国际石油价格波动对股市的影响机制 | 第41-51页 |
| ·基于实体经济路径 | 第41-46页 |
| ·基于金融市场联动路径 | 第46-49页 |
| ·影响机制小结 | 第49-51页 |
| 5 基于实体经济路径石油价格波动对中国股市影响实证分析 | 第51-65页 |
| ·实证模型及方法 | 第51-54页 |
| ·单位根检验 | 第51-52页 |
| ·向量自回归,脉冲响应与方差分解 | 第52-53页 |
| ·协整及误差修正模型(VEC) | 第53-54页 |
| ·数据描述 | 第54-55页 |
| ·实证检验 | 第55-61页 |
| ·单位根检验 | 第55页 |
| ·协整分析 | 第55-57页 |
| ·向量误差修正模型 | 第57-58页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第58-61页 |
| ·实证结果分析 | 第61-65页 |
| 6 基于金融市场联动性路径石油价格波动对股市影响实证分析 | 第65-74页 |
| ·实证模型及方法 | 第65-68页 |
| ·GARCH模型 | 第65-66页 |
| ·VAR-BEKK模型构建 | 第66-68页 |
| ·数据描述 | 第68-70页 |
| ·实证检验 | 第70-72页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第70-71页 |
| ·均值溢出效应检验 | 第71页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第71-72页 |
| ·实证结果分析 | 第72-74页 |
| 7 结论以及政策建议 | 第74-78页 |
| ·全文结论 | 第74-75页 |
| ·政策建议 | 第75-76页 |
| ·本文的不足和进一步研究的方向 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 作者简介 | 第82页 |