| 第一章 引言 | 第1-10页 |
| 1．1 选题的背景和意义 | 第7页 |
| 1．2 国内外商业银行信贷风险理论研究现状 | 第7-8页 |
| 1．3 本文的研究方法和特点 | 第8-10页 |
| 第二章 信贷风险管理及其创新理论 | 第10-22页 |
| 2．1 信贷风险及其管理理论 | 第10-13页 |
| 2．2 信息不对称理论——风险管理理论创新 | 第13-15页 |
| 2．3 期权定价理论——风险定价理论创新 | 第15-17页 |
| 2．4 量化风险理论——风险价值理论创新 | 第17-18页 |
| 2．5 银行风险预警理论——风险测控理论创新 | 第18-22页 |
| 第三章 信贷风险测度及其模式创新 | 第22-33页 |
| 3．1 Credit Metrics模型 | 第22-24页 |
| 3．2 KMV模型 | 第24-27页 |
| 3．3 KMV模型与Credit Metrics模型的比较 | 第27-28页 |
| 3．4 银行风险预警指标模型 | 第28-33页 |
| 第四章 信贷风险测控及其技术创新 | 第33-49页 |
| 4．1 客户信用评级的确定 | 第33-38页 |
| 4．2 违约损失额的确定技术 | 第38-40页 |
| 4．3 风险预警指标模型在我国的应用技术 | 第40-44页 |
| 4．4 信贷风险预警技术的实证研究 | 第44-49页 |
| 第五章 加强商业银行信贷风险管理的建议 | 第49-58页 |
| 5．1 我国商业银行信贷资产质量的现状 | 第49-52页 |
| 5．2 我国商业银行信贷风险成因 | 第52-54页 |
| 5．3 改善我国商业银行信贷风险管理的几点建议 | 第54-58页 |
| 总结和展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64页 |