| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景与目的 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究的文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外的研究——进展与现状 | 第11-12页 |
| ·国内的研究——进展与现状 | 第12-13页 |
| ·文章的基本框架 | 第13-15页 |
| ·研究的思路 | 第13-14页 |
| ·本文的结构 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 金融风险预警理论与预警指标 | 第16-23页 |
| ·金融风险预警理论 | 第16-19页 |
| ·金融风险预警机制 | 第16页 |
| ·金融风险预警机制的理论基础 | 第16-19页 |
| ·金融风险预警指标 | 第19-23页 |
| ·金融风险预警指标体系选取的原则 | 第19-20页 |
| ·常用的金融危机预警指标体系 | 第20-22页 |
| ·本文选择的指标 | 第22-23页 |
| 第三章 金融风险预警模型 | 第23-35页 |
| ·金融风险预警模型——述评 | 第23-30页 |
| ·西方经典的金融预警模型 | 第23-27页 |
| ·国内金融预警模型 | 第27-30页 |
| ·本文选用的模型 | 第30-35页 |
| ·VaR方法的产生与发展 | 第31-32页 |
| ·VaR 方法的基本思路 | 第32页 |
| ·VaR 方法的基本类型 | 第32-33页 |
| ·GARCH 模型 | 第33-35页 |
| 第四章 中国金融风险预警系统的实证研究 | 第35-47页 |
| ·金融风险预警宏观指标体系的因子分析 | 第35-41页 |
| ·原始指标(变量)无量纲化,计算所有变量的相关矩阵 | 第35-36页 |
| ·确定原有变量是否适合进行因子分析 | 第36页 |
| ·提取因子 | 第36-37页 |
| ·进行因子旋转，对主要因子命名 | 第37-38页 |
| ·计算各主因子及综合因子得分值 | 第38-41页 |
| ·基于VaR 方法的中国金融风险测算 | 第41-44页 |
| ·数据选取 | 第41页 |
| ·因子得分序列正态性、自相关和平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·ARCH 检验 | 第42-43页 |
| ·计算VaR | 第43-44页 |
| ·基于VaR 的中国金融风险预警系统设计 | 第44-47页 |
| ·指标选取 | 第44页 |
| ·预警指标状态区域划分和临界点确定 | 第44-45页 |
| ·中国金融风险的预警信号表 | 第45-47页 |
| 第五章 研究的结论及对策建议 | 第47-51页 |
| ·主要结论 | 第47-49页 |
| ·对策建议 | 第49-51页 |
| ·保持经济的平稳发展，转变经济增长方式 | 第49页 |
| ·积极培育和完善我国的资本市场，尤其是股票和基金市场 | 第49-50页 |
| ·积极制定防范和化解各种金融风险的对策 | 第50页 |
| ·鼓励金融风险预警研究培养预警领域的人才 | 第50-51页 |
| 结束语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 附录 B 本文运用的原始数据 | 第58-61页 |
| 附录 C 本文实证部分原始结果 | 第61-64页 |