股指期货套期保值策略的模型改进研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究内容及意义 | 第14-16页 |
| 2 相关的套期保值理论基础 | 第16-23页 |
| ·套期保值理论的历史沿革 | 第16-21页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第16-17页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第17-18页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第18-21页 |
| ·对期货市场套期保值理论的总结 | 第21-23页 |
| 3 股指期货套期保值模型的分析 | 第23-33页 |
| ·最小二乘法模型的介绍 | 第23-24页 |
| ·模型的缺陷分析 | 第24页 |
| ·最小二乘法模型的实证分析 | 第24-33页 |
| ·数据的选取及处理 | 第24-26页 |
| ·样本数据的统计描述特性 | 第26-27页 |
| ·最小二乘法线性回归模型（OLS）的估计结果 | 第27-30页 |
| ·最小二乘法线性回归模型（OLS）在应用中的缺陷 | 第30-33页 |
| 4 最小二乘法线性回归模型的改进及实证研究 | 第33-39页 |
| ·线性回归模型的理论改进 | 第33-34页 |
| ·序列自相关的改进 | 第33-34页 |
| ·异方差的改进 | 第34页 |
| ·改进模型的实证研究结果 | 第34-36页 |
| ·改进模型的残差检验 | 第36-39页 |
| ·序列自相关检验 | 第36-38页 |
| ·异方差检验 | 第38-39页 |
| 5 两种模型套期保值比率的有效性比较 | 第39-43页 |
| ·套期保值比率的有效性 | 第39-40页 |
| ·比较实证模型的套期保值比率有效性 | 第40-43页 |
| 6 结论与展望 | 第43-45页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·未来展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
