| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-39页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第15-17页 |
| ·选题背景 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第17-37页 |
| ·VaR 计算方法的研究文献综述 | 第17-24页 |
| ·VaR 预测表现评价方法的研究文献综述 | 第24-30页 |
| ·组合预测的研究文献综述 | 第30-35页 |
| ·分位数组合预测的研究文献综述 | 第35-37页 |
| ·研究目标与研究方法 | 第37页 |
| ·研究目标 | 第37页 |
| ·研究方法 | 第37页 |
| ·主要内容与基本思路 | 第37-39页 |
| ·主要内容 | 第37-38页 |
| ·基本思路 | 第38-39页 |
| 第2章 VaR 组合预测基本介绍和研究铺垫 | 第39-55页 |
| ·VaR 基本介绍 | 第39-42页 |
| ·定义 | 第39页 |
| ·优点与缺点 | 第39-41页 |
| ·参数选择 | 第41-42页 |
| ·组合预测基本思想和表示形式 | 第42-44页 |
| ·基本思想 | 第42-43页 |
| ·表示形式 | 第43-44页 |
| ·VaR 组合预测的意义和潜在批评 | 第44-46页 |
| ·意义 | 第44-45页 |
| ·潜在批评 | 第45-46页 |
| ·本文所用的VaR 的计算方法 | 第46-49页 |
| ·风险矩阵法 | 第46-47页 |
| ·GARCH 模型法 | 第47-48页 |
| ·历史模拟法 | 第48页 |
| ·等权重移动平均法 | 第48页 |
| ·极值理论法 | 第48-49页 |
| ·本文所用的预测表现评价方法 | 第49-54页 |
| ·理想评价方法的基本要求 | 第49-50页 |
| ·本文所用的预测表现评价方法基本思想 | 第50页 |
| ·评价因素的选择 | 第50-52页 |
| ·实际数据研究的预测表现评价方法 | 第52-53页 |
| ·模拟数据研究的预测表现评价方法 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第3章 组合预测分散化效应的作用机理 | 第55-78页 |
| ·组合预测与投资组合的区别与联系 | 第55-56页 |
| ·平方损失函数时组合预测的分散化效应 | 第56-67页 |
| ·两预测组合 | 第57-61页 |
| ·多预测组合 | 第61-65页 |
| ·滚动组合的意义 | 第65-67页 |
| ·分位数组合预测的分散化效应 | 第67-77页 |
| ·记号损失与预测偏差和波动性的关系 | 第69-73页 |
| ·预测偏差的分散化 | 第73-75页 |
| ·记号损失的分散化 | 第75-76页 |
| ·独立性的分散化 | 第76-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第 4 章 确定权重方法的特点及拟和表现 | 第78-92页 |
| ·确定权重的简单平均方法 | 第78-79页 |
| ·确定权重的分位数回归方法 | 第79-83页 |
| ·分位数回归对权重的估计方式 | 第79-80页 |
| ·一般权重与其三种约束形式 | 第80-82页 |
| ·四种权重与组合预测的宗旨 | 第82-83页 |
| ·约束对于权重取值的影响 | 第83-86页 |
| ·衡量权重上约束影响的指标 | 第83-84页 |
| ·约束对于权重取值影响的模拟研究 | 第84-86页 |
| ·不同确定权重方式的拟和表现 | 第86-91页 |
| ·拆分不等式成立的条件 | 第86-88页 |
| ·拟和表现的评价指标 | 第88页 |
| ·拟和表现的模拟研究 | 第88-91页 |
| ·本章小结 | 第91-92页 |
| 第5章 VaR 组合预测的参数选择 | 第92-119页 |
| ·VaR 组合预测的三个基本参数 | 第92-93页 |
| ·不同参数对预测表现影响的对比分析 | 第93-114页 |
| ·基于模拟数据的对比分析 | 第93-102页 |
| ·基于实际数据的对比分析 | 第102-114页 |
| ·分位数回归权重的样本参数选择 | 第114-116页 |
| ·利用样本的方式选择 | 第114-115页 |
| ·样本量大小的选择 | 第115-116页 |
| ·确定权重方法给定时组合预测参数的敏感性 | 第116-118页 |
| ·简单平均权重时组合预测参数的敏感性 | 第116-117页 |
| ·分位数回归权重时组合预测参数的敏感性 | 第117页 |
| ·简单平均权重与分位数回归权重在组合预测参数敏感性上的比较 | 第117-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 第6章 VaR 组合预测的应用方法 | 第119-135页 |
| ·应用过程：PDCA 循环 | 第119-129页 |
| ·VaR 组合预测的计划阶段 | 第119-120页 |
| ·VaR 组合预测的执行阶段 | 第120-128页 |
| ·VaR 组合预测的检查阶段 | 第128页 |
| ·VaR 组合预测的行动阶段 | 第128-129页 |
| ·选择单个预测三个标准的实际预测表现分析 | 第129-134页 |
| ·简单平均权重组合预测的实际预测表现分析 | 第129-131页 |
| ·分位数回归权重组合预测的实际预测表现分析 | 第131-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 第7章 VaR 组合预测的应用拓展和风险管理 技术的未来 | 第135-145页 |
| ·VaR 组合预测的应用领域拓展 | 第135-138页 |
| ·VaR 组合预测在选择参数中的应用 | 第135-137页 |
| ·VaR 组合预测在信用风险VaR 中的应用 | 第137-138页 |
| ·VaR 组合预测在我国股票市场的应用 | 第138-142页 |
| ·组合预测对降低VaR 模型风险的促进作用 | 第138-141页 |
| ·我国股票市场的风险特征 | 第141-142页 |
| ·VaR 组合预测在我国股票市场应用的特殊意义 | 第142页 |
| ·VaR 组合预测与风险管理技术的未来变革 | 第142-144页 |
| ·VaR 与次贷危机 | 第142-143页 |
| ·风险管理技术的未来变革 | 第143-144页 |
| ·本章小结 | 第144-145页 |
| 结论 | 第145-148页 |
| 参考文献 | 第148-158页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第158-161页 |
| 致谢 | 第161-162页 |