| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-16页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·现代投资组合理论研究现状 | 第12-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容、创新点与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 现代投资组合基本理论 | 第16-26页 |
| ·收益和风险的度量 | 第16-18页 |
| ·马柯威茨(Markowitz)投资组合理论 | 第18-21页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM)基本原理 | 第21-22页 |
| ·CVaR投资组合模型基本原理 | 第22-26页 |
| 第三章 DEA理论及相关方法 | 第26-47页 |
| ·DEA基本理论 | 第26-34页 |
| ·DEA投资组合理论 | 第34-42页 |
| ·函数数据分析(FDA)基本理论 | 第42-45页 |
| ·TOPSIS系统评价法和层次分析法(AHP)基本原理 | 第45-47页 |
| 第四章 证券投资价值分析 | 第47-67页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·基于函数数据分析的中国沪深股市行业板块走势特征分析 | 第48-54页 |
| ·基于DEA的上市公司经营效率评价 | 第54-57页 |
| ·上市公司投资价值确定 | 第57-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 第五章 基于DEA的证券投资组合管理应用 | 第67-78页 |
| ·引言 | 第67页 |
| ·沪深股市同一投资期有效投资组合确定的实证研究 | 第67-73页 |
| ·沪深股市不同投资期有效投资组合确定的实证研究 | 第73-76页 |
| ·利用DEA处理投资组合的不足 | 第76页 |
| ·小结 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82页 |