中国股票IPO的价格发现功能研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 文献综述 | 第9-13页 |
| 第1章 总论 | 第13-21页 |
| ·研究对象、选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究对象 | 第13页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究的目标及技术路线 | 第15-18页 |
| ·研究目标 | 第15-16页 |
| ·技术路线 | 第16-18页 |
| ·研究内容及方法 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 股票IPO价格发现的理论概述 | 第21-29页 |
| ·价格发现与股票IPO价格发现 | 第21-26页 |
| ·价格发现与股票IPO价格发现的涵义 | 第21-22页 |
| ·价格决定、价格形成与价格发现 | 第22-23页 |
| ·资产价格决定理论与股票IPO的价格形成 | 第23-25页 |
| ·价格发现:股票IPO市场的关键功能 | 第25-26页 |
| ·价格发现的相关理论 | 第26-28页 |
| ·市场供求理论 | 第26页 |
| ·市场参与者调整理论 | 第26-27页 |
| ·信息搜寻理论 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 股票IPO价格发现效率的理论分析 | 第29-39页 |
| ·股票IPO价格发现效率的经济学涵义 | 第29-31页 |
| ·效率与价格发现效率 | 第29页 |
| ·股票IPO价格发现效率的经济学涵义 | 第29-31页 |
| ·有效市场假说的理论回顾 | 第31-33页 |
| ·效率市场的定义 | 第31页 |
| ·有效市场假说的建立 | 第31-32页 |
| ·法玛对有效市场假说理论框架的完善 | 第32-33页 |
| ·股票IPO价格发现效率的理论分析 | 第33-37页 |
| ·非对称信息框架下的IPO价格发现效率 | 第33-35页 |
| ·委托代理框架下的IPO价格发现效率 | 第35-36页 |
| ·行为金融学框架下的IPO价格发现效率 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 中国股票IPO的价格发现功能 | 第39-55页 |
| ·中国股票IPO的价格发现功能 | 第39-46页 |
| ·股票IPO价格发现的一般过程 | 第39-41页 |
| ·中国股票IPO市场监管者对价格发现的影响 | 第41-43页 |
| ·中国股票IPO市场发行人对价格发现的影响 | 第43-44页 |
| ·中国股票IPO市场承销商对价格发现的影响 | 第44-45页 |
| ·中国股票IPO市场投资者对价格发现的影响 | 第45页 |
| ·案例:中石油的反思 | 第45-46页 |
| ·中国股票IPO市场的有效性检验 | 第46-50页 |
| ·市场有效性的检验方法 | 第46-48页 |
| ·中国股票IPO市场的弱势有效性检验 | 第48-50页 |
| ·检验结论 | 第50页 |
| ·对中国股票IPO价格异象的阐释 | 第50-53页 |
| ·价格异象 | 第50-52页 |
| ·中国股票IPO价格异象的阐释 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第5章 中国股票IPO价格异象的实证分析 | 第55-65页 |
| ·变量定义与样本选取 | 第55-58页 |
| ·变量定义 | 第55页 |
| ·变量描述 | 第55-58页 |
| ·样本选取 | 第58页 |
| ·模型设定及回归分析 | 第58-61页 |
| ·模型设定 | 第58页 |
| ·模型回归分析 | 第58-60页 |
| ·回归模型的检验 | 第60-61页 |
| ·对回归结果的分析 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第65-69页 |
| ·研究结论 | 第65-66页 |
| ·政策建议 | 第66-67页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 在学期间科研成果 | 第75页 |
