| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 1 总论 | 第10-17页 |
| ·研究的问题与背景 | 第10-12页 |
| ·研究的目标与假设 | 第12-13页 |
| ·研究的目标 | 第12页 |
| ·研究的假设 | 第12-13页 |
| ·研究的思路与方法 | 第13-14页 |
| ·研究的思路 | 第13页 |
| ·研究的方法 | 第13-14页 |
| ·研究路线、研究重点及创新 | 第14-16页 |
| ·论文结构 | 第16-17页 |
| 2 理论研究综述 | 第17-30页 |
| ·金融加速器理论回顾 | 第17-22页 |
| ·国外金融加速理论研究综述 | 第17-19页 |
| ·国外金融加速理论实证研究成果 | 第19-21页 |
| ·我国金融加速器理论及实证成果述评 | 第21-22页 |
| ·经济周期波动理论的演进历程 | 第22-30页 |
| ·经济波动理论的研究历程 | 第22-25页 |
| ·主要经济周期理论的演进 | 第25-28页 |
| ·金融经济周期理论的创新 | 第28-30页 |
| 3 房地产价格波动对经济的金融加速效应理论分析 | 第30-43页 |
| ·金融加速理论的假设前提 | 第30页 |
| ·房地产价格波动对消费的金融加速效应传导渠道 | 第30-36页 |
| ·房地产价格波动对消费的金融加速效应机制 | 第31-32页 |
| ·房价波动能否实现对消费的金融加速效应的模型分析 | 第32-35页 |
| ·房地产价格波动对消费的金融加速效应图示分析 | 第35-36页 |
| ·房地产价格波动对投资的金融加速效应传导渠道 | 第36-43页 |
| ·房地产价格波动对投资的金融加速效应机制 | 第36-37页 |
| ·房地产价格波动对投资的金融加速效应模型分析 | 第37-39页 |
| ·房地产价格波动对投资的金融加速效应机制图分析 | 第39-43页 |
| 4 房地产价格波动对经济的金融加速效应VAR 模型检验 | 第43-66页 |
| ·VAR 模型及变量选取 | 第43-45页 |
| ·VAR 模型简介 | 第43-44页 |
| ·变量选取及说明 | 第44-45页 |
| ·VAR 模型检验和参数估计结果 | 第45-54页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·协整检验 | 第46-49页 |
| ·VAR 模型建立及参数估计 | 第49-52页 |
| ·VAR 模型滞后结构的检验 | 第52-53页 |
| ·基于设定的VAR 模型的Granger 因果检验 | 第53-54页 |
| ·房地产价格波动对经济的金融加速效应动态模拟 | 第54-64页 |
| ·脉冲响应函数（IRF）检验方法介绍 | 第54-55页 |
| ·IRF 对VAR 模型脉冲响应的计算及分析 | 第55-60页 |
| ·VAR 模型各变量的贡献率分析——方差分解介绍 | 第60-61页 |
| ·对VAR 模型各变量的方差分解及贡献率分析 | 第61-64页 |
| ·实证部分的总体结论及启示 | 第64-66页 |
| 5 结论与对策 | 第66-70页 |
| ·研究结论 | 第66页 |
| ·对策建议 | 第66-70页 |
| 结束语 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 附录A 本文所用到的原始数据 | 第77-80页 |
| 附录B 部分实证分析的原始结果 | 第80-95页 |
| 在学研究成果 | 第95-96页 |
| 致谢 | 第96页 |