商业银行流动性风险形成机理研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景与研究对象 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究对象 | 第13-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第15-17页 |
| ·研究目的 | 第15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·研究思路、方法和内容 | 第17-19页 |
| ·研究思路和方法 | 第17-18页 |
| ·研究主要内容 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第19-21页 |
| 2 理论基础及国内外研究现状 | 第21-41页 |
| ·银行流动性风险的理论基础 | 第21-28页 |
| ·银行自身的内在脆弱性 | 第21-22页 |
| ·D-D 模型 | 第22页 |
| ·序列取款原则 | 第22-25页 |
| ·银行系统中的信息不对称导致的道德风险与逆向选择 | 第25-28页 |
| ·商业银行流动性风险的影响因素 | 第28-31页 |
| ·宏观经济政策与银行流动性风险 | 第28-29页 |
| ·开放市场的外部冲击与银行流动性风险 | 第29-30页 |
| ·其他不确定因素与银行流动性风险 | 第30-31页 |
| ·国内外研究现状 | 第31-40页 |
| ·商业银行三类流动性风险的联系 | 第31-33页 |
| ·流动性风险产生原因 | 第33-35页 |
| ·流动性救助制度 | 第35-38页 |
| ·商业银行流动性风险度量与管理 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 3 商业银行流动性及其风险的框架构建 | 第41-51页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·流动性及其风险的定义 | 第41-43页 |
| ·流动性 | 第41-42页 |
| ·流动性风险 | 第42-43页 |
| ·流动性间的联系 | 第43-47页 |
| ·正常时期的流动性联系 | 第44页 |
| ·危机时期流动性联系 | 第44-47页 |
| ·流动性风险的管理 | 第47-48页 |
| ·货币流动性风险 | 第47-48页 |
| ·央行的有效监管 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-51页 |
| 4 商业银行货币流动性短缺下的流动性风险形成机理 | 第51-73页 |
| ·货币流动性短缺下融资流动性风险形成机理 | 第51-57页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·概念的界定与模型的假设前提 | 第51-52页 |
| ·模型的建立与分析 | 第52-57页 |
| ·小结 | 第57页 |
| ·货币流动性短缺下的市场流动性风险形成机理 | 第57-62页 |
| ·引言 | 第57-59页 |
| ·模型的背景 | 第59页 |
| ·模型的构建 | 第59-60页 |
| ·银行资产的交易与市场流动性风险的形成过程 | 第60-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| ·市场流动性与融资流动性的动态相关性检验 | 第62-70页 |
| ·融资流动性与市场流动性的相关关系 | 第62-63页 |
| ·模型方法—DCC-MVGARCH | 第63-64页 |
| ·实证分析 | 第64-69页 |
| ·小结 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70页 |
| ·附录A | 第70-73页 |
| 5 委托代理视角下的货币流动性风险的形成机理 | 第73-99页 |
| ·引言 | 第73-74页 |
| ·委托代理视角下的模型构建及应用 | 第74-83页 |
| ·基准模型 | 第74-76页 |
| ·嵌入代理问题的模型 | 第76-79页 |
| ·模型在资产价格形成中的运用 | 第79-81页 |
| ·泡沫的形成时机 | 第81-83页 |
| ·小结 | 第83页 |
| ·模型在中国银行业中的适用性检验 | 第83-90页 |
| ·银行管理者薪酬与信贷量 | 第83-87页 |
| ·银行信贷与资产价格 | 第87-90页 |
| ·银行流动性、宏观经济风险与货币政策 | 第90-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| ·附录A | 第93-99页 |
| 6 商业银行流动性风险的管理 | 第99-119页 |
| ·最后贷款人的救助与商业银行的流动性选择 | 第99-108页 |
| ·引言 | 第99-100页 |
| ·模型选择 | 第100-102页 |
| ·无LOLR 干预下的银行收益与流动性选择 | 第102-103页 |
| ·LOLR 干预下的银行收益与流动性选择 | 第103-105页 |
| ·纠偏机制 | 第105-108页 |
| ·结论 | 第108页 |
| ·银行流动性风险管理体系 | 第108-117页 |
| ·银行流动性风险管理的指导原则 | 第109-112页 |
| ·银行流动性管理方法 | 第112-113页 |
| ·银行流动性管理流程构架 | 第113-115页 |
| ·银行流动性管理策略 | 第115-117页 |
| ·本章小结 | 第117-119页 |
| 7 结论与展望 | 第119-123页 |
| ·本文结论 | 第119-120页 |
| ·研究展望 | 第120-123页 |
| 致谢 | 第123-125页 |
| 参考文献 | 第125-133页 |
| 附录 | 第133页 |
| A. 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第133页 |
| B. 攻读博士学位期间参加的主要科研项目 | 第133页 |
