| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·电力市场风险概况 | 第9-10页 |
| ·电力市场风险管理方法 | 第10-14页 |
| ·本文选题背景 | 第14-15页 |
| ·本文所做的工作 | 第15-17页 |
| 第二章 Copula 理论和风险度量 CVaR | 第17-30页 |
| ·Copula 理论 | 第17-26页 |
| ·风险度量 CVaR | 第26-29页 |
| ·Copula 理论在金融风险分析中的应用 | 第29-30页 |
| 第三章 考虑合约市场和日前市场共同风险的发电商报价策略分析 | 第30-43页 |
| ·考虑合约市场的发电商报价模型 | 第30-32页 |
| ·模型分析与数值仿真 | 第32-41页 |
| ·结论 | 第41-43页 |
| 第四章 考虑风险的发电商投资组合优化模型及分析 | 第43-50页 |
| ·发电商的一种投资组合 | 第43-44页 |
| ·以 CVaR 风险为约束的投资组合模型 | 第44-46页 |
| ·算例与仿真分析 | 第46-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录:攻读学位期间发表论文目 | 第56页 |