股指期货交易对我国A股市场影响的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| ·研究背景与研究目标 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目标 | 第11页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·结构安排 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-23页 |
| ·股指期货价格发现理论相关研究 | 第13-16页 |
| ·股指期货对股票市场波动性影响的相关研究 | 第16-23页 |
| 第2章 我国股指期货的发展及现状 | 第23-30页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第23-24页 |
| ·股指期货的特征 | 第24-26页 |
| ·股指期货与其他期货品种的共性 | 第24-25页 |
| ·股指期货与其他期货的不同 | 第25-26页 |
| ·股指期货的功能 | 第26-27页 |
| ·我国股指期货的发展及现状 | 第27-30页 |
| ·我国股指期货的发展 | 第27-28页 |
| ·我国股指期货的现状 | 第28-30页 |
| 第3章 计量方法和数据模型 | 第30-36页 |
| ·股指期货价格发现功能的计量模型 | 第30-31页 |
| ·波动性度量模型 | 第31-36页 |
| 第4章 实证研究 | 第36-50页 |
| ·数据收集和处理 | 第36-37页 |
| ·股指期货价格发现功能实证研究 | 第37-40页 |
| ·统计性描述 | 第37-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·协整检验 | 第39-40页 |
| ·Granger因果检验 | 第40页 |
| ·股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究 | 第40-50页 |
| ·统计性描述 | 第41-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·自相关检验 | 第45页 |
| ·ARCH效应检验 | 第45-47页 |
| ·GARCH模型的建立、选择 | 第47-48页 |
| ·EGARCH模型的建立 | 第48-50页 |
| 第5章 实证研究结论和不足之处 | 第50-52页 |
| ·实证研究结论 | 第50-51页 |
| ·本文研究的不足 | 第51-52页 |
| 结论及政策建议 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
