| 内容摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·金融时间序列波动性建模的文献回顾 | 第11-13页 |
| ·ARCH族模型在外汇波动性研究中的文献回顾 | 第13-16页 |
| ·研究特色和创新点 | 第16-17页 |
| ·技术路线和主要内容 | 第17-18页 |
| 第二章 汇率波动理论 | 第18-32页 |
| ·汇率波动理论框架 | 第18-26页 |
| ·波动性的概念界定及描述性分析 | 第18-22页 |
| ·汇率波动的测算 | 第22页 |
| ·汇率波动的成因分析 | 第22-24页 |
| ·汇率波动的影响 | 第24-26页 |
| ·ARCH模型组的比较分析 | 第26-32页 |
| ·ARCH模型族简要论述 | 第26-29页 |
| ·ARCH模型族的比较研究 | 第29-32页 |
| 第三章 人民币汇率波动性的实证研究 | 第32-49页 |
| ·数据选取及指标的定义 | 第32-33页 |
| ·数据的选取 | 第32页 |
| ·指标的选取和定义 | 第32-33页 |
| ·样本的基本统计特征分析 | 第33-34页 |
| ·ARCH族模型适用前提探讨 | 第34-37页 |
| ·平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·相关性检验 | 第35页 |
| ·均值模型残差的ARCH检验 | 第35-37页 |
| ·模型参数估计 | 第37-45页 |
| ·日汇率数据的GARCH和EGARCH模型参数估计 | 第37-43页 |
| ·改变时间序列长度后的GARCH和EGARCH模型估计 | 第43-45页 |
| ·模型的合理性分析 | 第45-47页 |
| ·模型的预测 | 第47-49页 |
| 第四章 研究结论与政策建议 | 第49-56页 |
| ·结论 | 第49-51页 |
| ·政策建议 | 第51-55页 |
| ·本文研究的局限性 | 第55-56页 |
| 主要参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-71页 |
| 注释 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |