| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·证券市场风险国内外研究综述 | 第10-15页 |
| ·CAPM 模型 | 第10-11页 |
| ·ARCH 类模型 | 第11-13页 |
| ·SV 族模型 | 第13-14页 |
| ·实现波动率模型 | 第14-15页 |
| ·本文的研究内容、方法及后续研究 | 第15-18页 |
| ·本文的研究内容 | 第15-16页 |
| ·本文的研究方法 | 第16页 |
| ·后续研究 | 第16-18页 |
| 第2章 我国证券市场风险非对称性的界定 | 第18-28页 |
| ·我国证券市场的投资主体 | 第18-22页 |
| ·个人投资者和机构投资者的界定 | 第18-19页 |
| ·我国证券市场投资者构成的发展历程 | 第19-21页 |
| ·我国投资者的发展现状 | 第21-22页 |
| ·以散户投资者为主体的证券市场特征 | 第22-24页 |
| ·机构操纵市场，噪音信息干扰大 | 第22页 |
| ·市场投机气氛浓烈 | 第22-23页 |
| ·市场换手率偏高，异常波动明显 | 第23-24页 |
| ·证券市场风险非对称性的界定 | 第24-26页 |
| ·风险非对称性对证券市场发展的影响 | 第26-28页 |
| ·资源配置功能弱化 | 第26-27页 |
| ·收入与财富转移 | 第27-28页 |
| 第3章 风险非对称性的影响因素 | 第28-36页 |
| ·证券市场风险非对称性的产生 | 第28-29页 |
| ·证券市场风险非对称性的影响因素 | 第29-36页 |
| ·体制因素 | 第29-30页 |
| ·制度因素 | 第30-33页 |
| ·信息非对称 | 第33-35页 |
| ·投资主体融资能力及专业优势 | 第35-36页 |
| 第4章 我国证券市场风险非对称性分析——基于市场势力 | 第36-42页 |
| ·证券市场市场势力 | 第36-39页 |
| ·证券市场市场势力的界定 | 第36页 |
| ·证券市场市场势力的度量 | 第36-38页 |
| ·我国证券市场市场势力 | 第38-39页 |
| ·我国证券市场风险非对称性表现 | 第39-42页 |
| 第5章 市场势力影响股市波动的实证研究 | 第42-53页 |
| ·ARCH 类模型及其相关变形 | 第42-45页 |
| ·ARCH 模型 | 第42-43页 |
| ·GARCH 模型 | 第43页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第43-44页 |
| ·TARCH 模型 | 第44页 |
| ·EGARCH 模型 | 第44-45页 |
| ·ARCH 类模型的建立 | 第45-53页 |
| ·平稳性检验 | 第45页 |
| ·相关性检验 | 第45-46页 |
| ·ARCH 效应 | 第46-47页 |
| ·引入市场势力因素的 ARCH 类模型 | 第47-51页 |
| ·ARCH 类模型的检验 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第6章 我国证券市场风险非对称性的防范措施 | 第53-58页 |
| ·转变政府调控方式,解除政府隐形担保 | 第53-54页 |
| ·改进上市公司治理结构,提高上市公司质量 | 第54页 |
| ·改革发行制度,发行定价市场化 | 第54-55页 |
| ·完善监管体系,加强信息披露 | 第55-56页 |
| ·完善证券市场监管体系 | 第55-56页 |
| ·加强信息披露 | 第56页 |
| ·加强投资者教育,提高中小投资者专业能力 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |