股指期货的套期保值与风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·关于股指期货的研究 | 第12-13页 |
| ·套期保值理论研究 | 第13-15页 |
| ·研究的目标、方法和内容 | 第15-16页 |
| 2. 股指期货概述 | 第16-21页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第16-17页 |
| ·股指期货的特点和功能 | 第17-21页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-19页 |
| ·股指期货的功能 | 第19-21页 |
| 3. 股指期货套期保值理论研究 | 第21-25页 |
| ·套期保值的概念 | 第21-22页 |
| ·套期保值的类型 | 第22-23页 |
| ·套期保值的理论 | 第23-25页 |
| 4. 沪深300 股指期货套期保值研究 | 第25-33页 |
| ·沪深300 股指期货套期保值可行性分析 | 第25-27页 |
| ·实证模型－最小方差模型的选择与建立 | 第27-28页 |
| ·实证分析 | 第28-33页 |
| ·结论及建议 | 第30-33页 |
| 5. 股指期货的风险管理 | 第33-48页 |
| ·股指期货的风险来源及风险种类 | 第33-38页 |
| ·股指期货的风险来源 | 第33-34页 |
| ·股指期货的风险分类 | 第34-38页 |
| ·股指期货风险控制和管理 | 第38-48页 |
| ·投资者内部风险控制 | 第38-42页 |
| ·外部风险控制 | 第42-48页 |
| 6. 结论 | 第48-50页 |
| ·主要结论 | 第48-49页 |
| ·本文的不足 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
