| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 前言 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·VaR方法综述 | 第11-13页 |
| ·可能的创新点与本文框架 | 第13-14页 |
| 2 风险与证券市场基本概念 | 第14-22页 |
| ·风险的本质与证券市场风险 | 第14-18页 |
| ·证券市场风险基本概念 | 第18-22页 |
| 3 证券市场风险的计量方法 | 第22-36页 |
| ·传统计量方法 | 第22-25页 |
| ·VaR方法 | 第25-36页 |
| 4 实证 | 第36-53页 |
| ·数据的选择 | 第36-37页 |
| ·数据处理 | 第37-38页 |
| ·参数方法 | 第38-47页 |
| ·用历史模拟法计算VaR | 第47-49页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第49-51页 |
| ·实证的小结 | 第51-53页 |
| 5 适用性分析及全文总结 | 第53-58页 |
| ·适用性分析 | 第53-56页 |
| ·全文总结 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |