沪深300股指期货期现套利研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-6页
目录	第6-7页
1.绪论	第7-11页
·研究背景	第7-8页
·研究目的与意义	第8页
·研究内容	第8-9页
·本文的创新及不足	第9-10页
·本文的结构安排	第10-11页
2.股指期货套利理论及文献回顾	第11-22页
·股指期货套利概述	第11-13页
·股指期货的基本定价模型	第13-18页
·国内外文献回顾	第18-22页
3.沪深300股指期货及套利影响因素分析	第22-31页
·沪深300指数	第22-24页
·沪深300股指期货	第24-25页
·沪深300指数期货套利的影响因素分析	第25-31页
4.沪深300股指期货期现套利实证分析	第31-61页
·套利交易成本的估算	第31-35页
·股指期货期现套利现货的选择	第35-49页
·保证金的设置	第49-56页
·沪深300股指期货期现套利实证检验	第56-61页
5.沪深300股指期货期现套利风险控制	第61-65页
·股指期货定价中的风险因素控制	第61-63页
·股指期货交易制度引发的风险控制	第63-65页
6.结论与建议	第65-67页
·结论	第65-66页
·政策建议	第66-67页
参考文献	第67-70页
在校期间发表论文清单	第70-71页
后记	第71页