具有熵约束的高阶矩贷款组合优化模型
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
| 1.2.1 均值-方差组合优化模型研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 风险价值VaR的组合优化模型研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 高阶矩组合优化模型研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.4 熵度量风险模型研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.5 现有研究存在的主要问题 | 第16页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17页 |
| 1.4 主要创新与特色 | 第17-19页 |
| 2 具有熵约束的高阶矩贷款组合优化模型的基本原理 | 第19-26页 |
| 2.1 高阶矩风险控制原理 | 第19-22页 |
| 2.1.1 VaR风险控制原理 | 第19页 |
| 2.1.2 收益率偏度风险控制原理 | 第19-21页 |
| 2.1.3 收益率峰度风险控制原理 | 第21-22页 |
| 2.2 信用等级迁移原理 | 第22-24页 |
| 2.3 熵度量组合分散度的原理 | 第24-25页 |
| 2.3.1 熵的定义及性质 | 第24-25页 |
| 2.3.2 熵度量组合分散度的原理 | 第25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 3 具有熵约束的高阶矩贷款组合优化模型的建立 | 第26-34页 |
| 3.1 模型的基本参数 | 第26-29页 |
| 3.1.1 基于信用迁移的预期收益率计算 | 第26-28页 |
| 3.1.2 相关系数的计算 | 第28页 |
| 3.1.3 贷款组合收益率的总体标准差计算 | 第28-29页 |
| 3.2 目标函数的建立 | 第29-30页 |
| 3.3 约束条件的建立 | 第30-33页 |
| 3.3.1 VaR约束的建立 | 第30页 |
| 3.3.2 偏度约束的建立 | 第30-31页 |
| 3.3.3 峰度约束的建立 | 第31页 |
| 3.3.4 熵约束的建立 | 第31-32页 |
| 3.3.5 银行监管约束的引入 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 应用实例 | 第34-46页 |
| 4.1 基本数据的处理分析 | 第34-39页 |
| 4.1.1 单笔贷款收益率的计算 | 第34-37页 |
| 4.1.2 单笔贷款预期平均收益率和标准差的计算 | 第37-38页 |
| 4.1.3 相关系数计算 | 第38-39页 |
| 4.2 目标函数的确定 | 第39-40页 |
| 4.3 约束条件的确定 | 第40-42页 |
| 4.3.1 VaR约束的确定 | 第40页 |
| 4.3.2 偏度约束的确定 | 第40-41页 |
| 4.3.3 峰度约束的确定 | 第41页 |
| 4.3.4 熵约束的确定 | 第41-42页 |
| 4.3.5 银行监管约束的确定 | 第42页 |
| 4.4 模型的求解 | 第42-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
