| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 一、研究背景和意义 | 第10-11页 |
| (一) 研究背景 | 第10页 |
| (二) 研究意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究综述 | 第11-14页 |
| (一) 国外研究综述 | 第11-13页 |
| (二) 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 三、研究思路和方法 | 第14-15页 |
| (一) 研究思路 | 第14页 |
| (二) 研究方法 | 第14-15页 |
| 四、创新点及不足之处 | 第15-16页 |
| (一) 创新点 | 第15页 |
| (二) 不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 杠杆对我国系统性金融风险影响的理论基础 | 第16-26页 |
| 一、相关内涵界定 | 第16-19页 |
| (一) 杠杆的内涵 | 第16-17页 |
| (二) 系统性金融风险的内涵 | 第17-19页 |
| 二、我国系统性金融风险的生成诱因 | 第19-24页 |
| (一) 宏观经济风险的系统性冲击 | 第19-21页 |
| (二) 金融体系内部风险累积 | 第21-23页 |
| (三) 市场主体非理性行为 | 第23页 |
| (四) 外部金融市场风险溢出 | 第23-24页 |
| 三、杠杆对我国系统性金融风险影响的机理 | 第24-26页 |
| 第三章 杠杆与我国系统性金融风险的测度 | 第26-44页 |
| 一、杠杆的测度 | 第26-31页 |
| (一) 指标选取 | 第26-27页 |
| (二) 测度结果 | 第27-31页 |
| 二、系统性金融风险的测度 | 第31-44页 |
| (一) 系统性金融风险测度的步骤 | 第31-32页 |
| (二) 指标选取与数据处理 | 第32-35页 |
| (三) 基于PCA方法的系统性金融风险综合指数构建 | 第35-39页 |
| (四) 基于Hodrick-Prescott滤波器的系统性金融风险综合指数分解 | 第39-44页 |
| 第四章 杠杆对我国系统性金融风险影响的非对称效应分析 | 第44-56页 |
| 一、变量设定 | 第44-45页 |
| (一) 被解释变量 | 第44页 |
| (二) 解释变量 | 第44页 |
| (三) 控制变量 | 第44-45页 |
| 二、计量模型构建 | 第45-46页 |
| 三、实证检验过程 | 第46-48页 |
| (一) 指标统计分析 | 第46-47页 |
| (二) 平稳性检验 | 第47-48页 |
| (三) 协整检验 | 第48页 |
| 四、实证结果分析 | 第48-56页 |
| (一) 基于宏观杠杆的实证结果分析 | 第49-51页 |
| (二) 基于微观杠杆的实证结果分析 | 第51-56页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第56-59页 |
| 一、结论 | 第56-57页 |
| 二、政策建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68页 |
