| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和研究目的、意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的、意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于影子银行的相关研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 关于地方政府债务的相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 关于我国影子银行与地方政府债务的关联性研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路和研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法及创新之处 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.2 文章的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 我国影子银行与地方政府债务概述 | 第17-32页 |
| 2.1 我国影子银行概述 | 第17-24页 |
| 2.1.1 我国影子银行的概念 | 第17-18页 |
| 2.1.2 我国影子银行产生的原因 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国影子银行的业务发展现状 | 第19-24页 |
| 2.2 我国地方政府债务概述 | 第24-32页 |
| 2.2.1 我国地方政府债务的概念 | 第24-25页 |
| 2.2.2 我国地方政府债务产生的原因 | 第25-26页 |
| 2.2.3 我国地方政府债务的发展现状 | 第26-32页 |
| 第3章 我国影子银行对地方政府债务的风险传导机制 | 第32-37页 |
| 3.1 我国影子银行向地方政府债务传导的风险 | 第32-34页 |
| 3.1.1 期限错配与流动性风险 | 第32页 |
| 3.1.2 高杠杆风险 | 第32-33页 |
| 3.1.3 信用风险 | 第33页 |
| 3.1.4 系统性风险 | 第33-34页 |
| 3.2 我国影子银行对地方政府债务主要风险的传导机制 | 第34-37页 |
| 3.2.1 地方政府融资平台的风险传导机制 | 第34-35页 |
| 3.2.2 信托融资的风险传导机制 | 第35页 |
| 3.2.3 委托贷款的风险传导机制 | 第35-36页 |
| 3.2.4 融资租赁的风险传导机制 | 第36-37页 |
| 第4章 我国影子银行对地方政府债务风险溢出效应的实证分析 | 第37-44页 |
| 4.1 GARCH-CoVaR模型 | 第37-38页 |
| 4.1.1 条件风险价值CoVaR | 第37页 |
| 4.1.2 GARCH-CoVaR模型计算方法 | 第37-38页 |
| 4.2 我国影子银行对地方政府债务风险溢出效应的实证分析 | 第38-44页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第38-39页 |
| 4.2.2 描述性统计与数据检验 | 第39-41页 |
| 4.2.3 风险溢出效应结果 | 第41-44页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第44-49页 |
| 5.1 结论 | 第44-45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-49页 |
| 5.2.1 制定统一监管标准及法律体系 | 第45-46页 |
| 5.2.2 完善地方政府债务的相关制度 | 第46-47页 |
| 5.2.3 设立融资风险防控及隔离机制 | 第47-48页 |
| 5.2.4 健全动态风险预警及监测机制 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |
