| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-20页 |
| 1.3 研究内容和创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 基础概念 | 第22-28页 |
| 2.1 套期保值概述 | 第22-24页 |
| 2.2 Vasicek利率模型 | 第24-25页 |
| 2.3 期货相关概念 | 第25-28页 |
| 第三章 风险最小套期保值模型构建 | 第28-35页 |
| 3.1 Johnson传统OLS模型 | 第28-29页 |
| 3.2 DCC-GARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.3 连续时间非随机持有成本模型构建 | 第30-31页 |
| 3.4 连续时间随机持有成本模型构建 | 第31-32页 |
| 3.5 离散时间随机持有成本模型(事前分析模型)构建 | 第32-35页 |
| 第四章 期货最优套期保值比率实证分析 | 第35-51页 |
| 4.1 样本选择及数据来源 | 第35页 |
| 4.2 描述性统计及利率期限结构分析 | 第35-39页 |
| 4.3 ADF检验 | 第39-40页 |
| 4.4 Johnson最小方差套保比率估计结果及分析 | 第40-42页 |
| 4.5 DCC-GARCH模型估计结果及分析 | 第42-44页 |
| 4.6 连续时间条件下最小方差套保比率估计结果及分析 | 第44-46页 |
| 4.7 离散时间随机持有成本最小方差套保比率估计结果及分析 | 第46-48页 |
| 4.8 基于不同模型的期货套期保值效果评价 | 第48-51页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 总结与结论 | 第51-52页 |
| 5.2 规划与展望 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-57页 |
| 附录A | 第53-54页 |
| 附录B | 第54-55页 |
| 附录C | 第55-57页 |
| 主要参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
