| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究思路和技术路线 | 第11-14页 |
| 1.2.1 论文研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 论文研究方法和技术路线 | 第12-14页 |
| 1.3 论文创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 第3章 Alpha策略的原理与应用 | 第19-24页 |
| 3.1 Alpha策略的理论基础 | 第19-21页 |
| 3.1.1 投资组合理论 | 第19页 |
| 3.1.2 资产定价理论 | 第19-20页 |
| 3.1.3 有效市场假说 | 第20-21页 |
| 3.2 Alpha策略的基本内涵 | 第21-22页 |
| 3.3 主流Alpha策略介绍 | 第22-24页 |
| 第4章 Alpha策略方法介绍与回测分析 | 第24-33页 |
| 4.1 基本面选股策略分析与回测分析 | 第24-30页 |
| 4.1.1 定量指标选取 | 第24页 |
| 4.1.2 基于基本面指标的比乔斯基市净率选股策略 | 第24-26页 |
| 4.1.3 华泰证券低市净率FFScore选股模型 | 第26-27页 |
| 4.1.4 主要基本面因子的回测分析 | 第27-30页 |
| 4.2 动量策略分析与回测分析 | 第30-33页 |
| 4.2.1 动量策略分析 | 第30-31页 |
| 4.2.2 动量因子回测分析 | 第31-33页 |
| 第5章 Alpha策略在中国A股市场的实证分析 | 第33-40页 |
| 5.1 实证检验方法介绍 | 第33页 |
| 5.2 量化选股模型设计及实证检验 | 第33-36页 |
| 5.2.1 基本面策略选股的实证检验 | 第33-35页 |
| 5.2.2 加入动量策略的实证检验 | 第35-36页 |
| 5.3 Beta对冲模型设计 | 第36-40页 |
| 5.3.1 沪深300股指期货对冲方法 | 第36-37页 |
| 5.3.2 沪深300股指期货对冲实证检验 | 第37-40页 |
| 第6章 结语 | 第40-43页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第40-41页 |
| 6.2 本文的不足和后续研究展望 | 第41-43页 |
| 6.2.1 本文的不足 | 第41页 |
| 6.2.2 后续展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |