| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.2 研究目标与研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-26页 |
| 2.1 期权定价方法 | 第19-21页 |
| 2.1.1 期权定价的早期理论 | 第19页 |
| 2.1.2 偏微分方程法—B-S经典模型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 蒙特卡洛模拟方法 | 第20-21页 |
| 2.2 波动率模型的研究现状 | 第21-23页 |
| 2.2.1 GARCH族模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 已实现波动模型 | 第22-23页 |
| 2.3 有关贝叶斯模型平均(BMA)方法的研究现状 | 第23-24页 |
| 2.4 上证50ETF期权定价的研究现状 | 第24-26页 |
| 第三章 波动率和期权定价的模型与方法 | 第26-33页 |
| 3.1 GARCH族模型 | 第26-27页 |
| 3.2 已实现波动模型 | 第27-29页 |
| 3.2.1 已实现估计量的计算 | 第27页 |
| 3.2.2 HAR族模型 | 第27-29页 |
| 3.3 贝叶斯模型平均(BMA)方法 | 第29-31页 |
| 3.4 期权定价的蒙特卡洛方法 | 第31-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 波动率模型及蒙特卡洛期权定价的实证分析 | 第33-58页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第33-34页 |
| 4.2 数据描述性统计 | 第34-37页 |
| 4.3 GARCH族模型建模 | 第37-39页 |
| 4.4 已实现波动模型建模 | 第39-44页 |
| 4.5 贝叶斯模型平均的构建 | 第44-47页 |
| 4.6 蒙特卡洛期权定价 | 第47-56页 |
| 4.6.1 期权定价的样本和参数选择 | 第47-48页 |
| 4.6.2 期权定价预测结果 | 第48-53页 |
| 4.6.3 用损失函数来评判模型优劣 | 第53-54页 |
| 4.6.4 期权定价预测结果的对比 | 第54-56页 |
| 4.7 本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 结论与建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录 算法流程和部分代码 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |