| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 引言 | 第11-13页 |
| 1.2 最优变现问题概述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 价格冲击 | 第13-14页 |
| 1.2.2 变现成本与变现策略 | 第14-15页 |
| 1.2.3 风险控制 | 第15页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3.1 Bertsimas &Lo：简单动态模型 | 第16-17页 |
| 1.3.2 Almgren&Chriss: 简单静态模型 | 第17页 |
| 1.4 本文主要研究内容和结构框架 | 第17-21页 |
| 第二章 单资产的动态最优变现策略 | 第21-35页 |
| 2.1 定义最优变现策略 | 第21-24页 |
| 2.2 贝尔曼方程（Bellman Equation） | 第24页 |
| 2.3 最优变现策略 | 第24-27页 |
| 2.4 带有偏好信息的价格变化模型 | 第27-35页 |
| 第三章 投资组合的的动态最优变现策略 | 第35-45页 |
| 3.1 现代资产组合理论 | 第35-36页 |
| 3.2 短期和长期价格冲击 | 第36-38页 |
| 3.2.1 短期市场价格冲击 | 第36-37页 |
| 3.2.2 长期市场价格冲击 | 第37-38页 |
| 3.3 投资组合变现策略问题的数学描述 | 第38-41页 |
| 3.4 投资组合最优变现策略 | 第41-45页 |
| 第四章 资产组合的的静态最优变现 | 第45-55页 |
| 4.1 模型建立 | 第45-46页 |
| 4.2 约束条件 | 第46-47页 |
| 4.3 均值 -CVaR 最优变现问题描述 | 第47-55页 |
| 4.3.1 条件风险价值 CVaR(Conditional Value at Risk) | 第47-49页 |
| 4.3.2 优化均值 -CVaR 最优变现问题的数值方法 | 第49-51页 |
| 4.3.3 均值 -CVaR 最优变现策略 | 第51-55页 |
| 第五章 实验仿真与分析 | 第55-59页 |
| 第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
| 6.1 总结 | 第59-60页 |
| 6.2 进一步的研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第67页 |
