中国经常项目差额波动的金融因素分析
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 基于汇率视角 | 第11页 |
| 1.2.2 基于储蓄-投资的视角 | 第11-12页 |
| 1.2.3 基于资本项目的视角 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究的思路 | 第13页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新和不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第14页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第14-15页 |
| 第二章 经常项目差额分析原理 | 第15-21页 |
| 2.1 弹性分析原理 | 第15-16页 |
| 2.2 乘数分析原理 | 第16-17页 |
| 2.3 吸收分析原理 | 第17-18页 |
| 2.4 货币分析原理 | 第18-21页 |
| 第三章 经常项目差额波动轨迹及影响机理 | 第21-28页 |
| 3.1 中国经常项目差额的波动轨迹 | 第21-23页 |
| 3.2 经常项目差额波动影响机理 | 第23-28页 |
| 3.2.1 人民币汇率与经常项目差额 | 第23-24页 |
| 3.2.2 利率与经常项目差额 | 第24-25页 |
| 3.2.3 金融深化与经常项目差额 | 第25页 |
| 3.2.4 外商直接投资与经常项目差额 | 第25-26页 |
| 3.2.5 金融资产价格与经常项目差额 | 第26-28页 |
| 第四章 中国经常项目差额金融因素模型的构建 | 第28-34页 |
| 4.1 变量选取与基本模型建立 | 第28-30页 |
| 4.1.1 变量的选取 | 第28-29页 |
| 4.1.2 基本模型的建立 | 第29-30页 |
| 4.2 数据整理与模型修正 | 第30-34页 |
| 4.2.1 数据的整理 | 第30-31页 |
| 4.2.2 模型的参数估计及修正 | 第31-34页 |
| 第五章 中国经常项目差额波动金融因素的实证分析 | 第34-44页 |
| 5.1 单位根检验 | 第34-35页 |
| 5.2 格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| 5.3 协整检验 | 第36-37页 |
| 5.4 向量误差修正模型 | 第37-40页 |
| 5.5 方差分解 | 第40-44页 |
| 第六章 结论与政策启示 | 第44-49页 |
| 6.1 结论 | 第44-45页 |
| 6.2 政策启示 | 第45-49页 |
| 6.2.1 加快金融市场发展,促进金融不断深化 | 第46页 |
| 6.2.2 深化金融改革,完善汇率机制 | 第46-47页 |
| 6.2.3 创造良好投资环境,提高外商投资质量 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 在学期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
