| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·基本概念 | 第8-10页 |
| ·利率 | 第8-9页 |
| ·债券数据 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·主要结论简述 | 第11页 |
| ·论文章节的安排思路 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·利率期限结构模型发展 | 第13-16页 |
| ·利率期限结构预测理论 | 第16-19页 |
| 第三章 模型与算法描述 | 第19-27页 |
| ·Nelson-Seigel模型 | 第19-23页 |
| ·模型方程建立 | 第19-20页 |
| ·参数解释 | 第20-23页 |
| ·Kalman滤波 | 第23-27页 |
| ·Kalman滤波基本方程 | 第23-24页 |
| ·Nelson-Siegel模型状态空间形式 | 第24-25页 |
| ·Kalman滤波算法 | 第25-27页 |
| 第四章 Nelosn-Siegel模型实证分析 | 第27-43页 |
| ·数据处理 | 第27-31页 |
| ·选取样本 | 第27-28页 |
| ·描述性统计 | 第28-30页 |
| ·即期利率 | 第30-31页 |
| ·数据拟合 | 第31-43页 |
| ·τ参数估计 | 第31-32页 |
| ·β参数平稳性检验 | 第32-35页 |
| ·状态空间变量和利率期限结构的拟合 | 第35-37页 |
| ·建立β预测模型 | 第37-39页 |
| ·预测模型的比较方法 | 第39-40页 |
| ·估计和比较 | 第40-43页 |
| 第五章 Nelson-Siegel模型的改进 | 第43-55页 |
| ·宏观经济因素 | 第43-48页 |
| ·宏观经济因素引入模型的方法 | 第43-44页 |
| ·宏观经济因素介绍 | 第44-45页 |
| ·宏观经济因素数据分析 | 第45-46页 |
| ·宏观经济因素总结 | 第46-48页 |
| ·增加模型参数 | 第48-53页 |
| ·模型介绍 | 第49-51页 |
| ·模型数据分析 | 第51-53页 |
| ·NS模型族结论 | 第53页 |
| ·模型改进总结 | 第53-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A.即期利率程序 | 第61-67页 |
| 附录B.全国银行间债券市场收益率和应计利息的计算方法 | 第67-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |