中国股市的持续信息与动量效应--论温水煮青蛙效应
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究的意义和目的 | 第7-8页 |
| 1.3 研究方法、框架和创新点 | 第8-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-20页 |
| 2.1 关于动量现象的研究 | 第11-15页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 2.2 关于投资者关注度对收益影响的研究 | 第15-20页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第18-20页 |
| 第三章 动量效应与有限关注理论 | 第20-31页 |
| 3.1 动量效应 | 第20-25页 |
| 3.1.1 动量效应 | 第20-21页 |
| 3.1.2 对动量利润来源的解释 | 第21-24页 |
| 3.1.3 动量交易策略可行性的解释 | 第24-25页 |
| 3.2 有限关注理论 | 第25-31页 |
| 3.2.1 有限注意力配置理论 | 第26-28页 |
| 3.2.2 有限注意力对股票收益的影响机理 | 第28-31页 |
| 第四章 温水煮青蛙效应的实证研究 | 第31-39页 |
| 4.1 温水煮青蛙效应 | 第31页 |
| 4.2 解释模型 | 第31-33页 |
| 4.3 代理变量 | 第33-34页 |
| 4.3.1 信息间断度ID | 第33页 |
| 4.3.2 改进的信息间断度IDMAG | 第33-34页 |
| 4.4 样本选取与数据处理 | 第34页 |
| 4.4.1 样本选取 | 第34页 |
| 4.4.2 数据处理 | 第34页 |
| 4.5 实证结果 | 第34-38页 |
| 4.5.1 间断信息与投资者关注度的检验 | 第34-35页 |
| 4.5.2 ID值大小对动量效果的影响 | 第35-36页 |
| 4.5.3 ID对长期收益的预测能力 | 第36-37页 |
| 4.5.4 投资策略构建 | 第37-38页 |
| 4.6 总结分析 | 第38-39页 |
| 第五章 研究结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
