| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-18页 |
| 1.3 研究方法及创新点 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的主要研究内容 | 第19-20页 |
| 2 银行间同业拆借市场利率的长记忆性分析 | 第20-36页 |
| 2.1 银行间同业拆借市场利率描述性统计与基本统计特征检验 | 第20-28页 |
| 2.2 银行间同业拆借市场利率的R/S分析 | 第28-35页 |
| 2.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 3 银行间同业拆借市场利率的波动性分析 | 第36-54页 |
| 3.1 平稳性检验和ARCH效应检验 | 第36-39页 |
| 3.2 长记忆波动模型介绍 | 第39-44页 |
| 3.3 银行间同业拆借市场利率波动性实证分析 | 第44-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 4 结论与展望 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |