| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第17-20页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 商业银行信用风险及宏观压力测试理论概述 | 第21-34页 |
| 2.1 商业银行信用风险相关理论 | 第21-26页 |
| 2.2 现行信用风险度量方法面临的挑战 | 第26-28页 |
| 2.3 宏观压力测试相关理论概述 | 第28-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 信用风险宏观压力测试模型的构建与估计 | 第34-51页 |
| 3.1 宏观压力测试的数学表述 | 第34页 |
| 3.2 宏观压力测试模型的构建 | 第34-38页 |
| 3.3 宏观压力测试模型变量的选取及数据处理 | 第38-40页 |
| 3.4 信用风险宏观压力测试模型系统的估计 | 第40-48页 |
| 3.5 模型参数估计结果分析 | 第48-51页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险宏观压力测试实证分析 | 第51-67页 |
| 4.1 宏观压力测试的蒙特卡洛模拟原理 | 第51-52页 |
| 4.2 宏观压力测试初始冲击情景的设计 | 第52-53页 |
| 4.3 信用风险宏观压力测试的蒙特卡洛模拟及结果分析 | 第53-59页 |
| 4.4 压力冲击情景下商业银行承压能力分析 | 第59-62页 |
| 4.5 宏观经济因素冲击对信用风险影响的动态分析 | 第62-67页 |
| 第5章 全文总结与政策建议 | 第67-71页 |
| 5.1 全文总结 | 第67-69页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第69-70页 |
| 5.3 论文的不足及进一步研究的方向 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录A | 第75-76页 |
| 附录B 论文相关的程序代码 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |