特质风险与动量效应和反转效应的关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-23页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究目的与意义 | 第19-20页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第20-23页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究方法与技术实现 | 第21-23页 |
| 第2章 理论基础与研究假设 | 第23-32页 |
| 2.1 特质风险的相关理论 | 第23-25页 |
| 2.1.1 信息不对称理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 资产定价理论 | 第24页 |
| 2.1.3 有效市场理论 | 第24-25页 |
| 2.2 动量效应和反转效应的相关理论 | 第25-28页 |
| 2.2.1 行为金融理论 | 第25-26页 |
| 2.2.2 有效市场学派对效应的解释 | 第26-27页 |
| 2.2.3 行为金融学派对效应的解释 | 第27-28页 |
| 2.3 研究假设的提出 | 第28-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 研究方案设计 | 第32-43页 |
| 3.1 样本选取与数据来源 | 第32页 |
| 3.2 特质风险的衡量 | 第32-35页 |
| 3.3 影响因素变量的说明 | 第35-36页 |
| 3.4 研究方法的具体运用 | 第36-42页 |
| 3.4.1 动量或反转投资策略的构建 | 第36-39页 |
| 3.4.2 二维组合分析法 | 第39-41页 |
| 3.4.3 三维组合分析法 | 第41-42页 |
| 3.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 实证研究结果与投资建议 | 第43-57页 |
| 4.1 描述性统计与分析 | 第43-44页 |
| 4.2 实证研究结果 | 第44-55页 |
| 4.2.1 动量效应和反转效应的存在性检验 | 第45-46页 |
| 4.2.2 特质风险与反转效应的关系研究 | 第46-48页 |
| 4.2.3 牛市和熊市对关系的影响 | 第48-51页 |
| 4.2.4 公司规模对关系的影响 | 第51-52页 |
| 4.2.5 股价因素对关系的影响 | 第52-54页 |
| 4.2.6 换手率对关系的影响 | 第54-55页 |
| 4.3 本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
