| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1.绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法及论文框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第15-16页 |
| 2.国内外研究文献综述及评述 | 第16-22页 |
| 2.1 国外研究 | 第16-18页 |
| 2.1.1 分级基金定价文献综述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 分级基金定价文献评述 | 第17页 |
| 2.1.3 分级基金的投资策略文献综述 | 第17-18页 |
| 2.1.4 分级基金的投资策略文献评述 | 第18页 |
| 2.2 国内研究 | 第18-22页 |
| 2.2.1 分级基金的特性及定价文献综述 | 第19-20页 |
| 2.2.2 分级基金的特性及定价文献评述 | 第20页 |
| 2.2.3 分级基金的套利策略文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2.4 分级基金的套利策略文献评述 | 第21-22页 |
| 3.股票被动型分级基金的基本理论分析 | 第22-32页 |
| 3.1 股票被动型分级基金的基本概念 | 第22-24页 |
| 3.1.1 股票被动型分级基金的定义 | 第22-23页 |
| 3.1.2 股票被动型分级基金的杠杆机制 | 第23-24页 |
| 3.2 股票被动型分级基金的收益分配方式 | 第24-25页 |
| 3.3 股票被动型分级基金的折算机制 | 第25-28页 |
| 3.3.1 定期折算 | 第25-27页 |
| 3.3.2 不定期折算 | 第27-28页 |
| 3.4 股票被动型分级基金的配对套利机制 | 第28-31页 |
| 3.4.1 单向配对套利 | 第29-30页 |
| 3.4.2 双向配对套利 | 第30-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 4.基于双障碍期权模型的股票被动型分级基金套利价值分析 | 第32-44页 |
| 4.1 股票被动型分级基金的双障碍期权特征分析 | 第32-33页 |
| 4.2 股票被动型分级基金的双障碍期权定价模型构建 | 第33-34页 |
| 4.3 基于双障碍期权模型的股票被动型分级基金套利价值实证分析 | 第34-43页 |
| 4.3.1 数据选取与处理 | 第34-35页 |
| 4.3.2 样本期间折算情况分析 | 第35-36页 |
| 4.3.3 套利价值实证分析 | 第36-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 5.股票被动型分级基金的配对套利策略研究——基于历史数据分析 | 第44-60页 |
| 5.1 配对套利方法 | 第44页 |
| 5.2 股票被动分级基金的配对套利模型构建 | 第44-45页 |
| 5.2.1 拆分套利模型构建 | 第44-45页 |
| 5.2.2 合并套利模型构建 | 第45页 |
| 5.3 股票被动分级基金的配对套利模型中相关参数设定 | 第45-46页 |
| 5.4 股票被动型分级基金的配对套利策略实证研究 | 第46-58页 |
| 5.4.1 全样本下股票被动型分级基金的配对套利实证研究 | 第46-52页 |
| 5.4.2 极端市场条件下股票被动型分级基金的配对套利实证研究 | 第52-58页 |
| 5.5 本章小结 | 第58-60页 |
| 6.股票被动型分级基金的配对套利预测研究——基于模拟数据分析 | 第60-76页 |
| 6.1 基于Netlogo的母基金净值仿真模型构建 | 第60-64页 |
| 6.1.1 Netlogo基本原理 | 第60-61页 |
| 6.1.2 Netlogo仿真设计 | 第61-63页 |
| 6.1.3 模型构建及相关参数设定 | 第63-64页 |
| 6.2 基于双因素跳扩散过程的A、B类份额价格模拟模型构建 | 第64-66页 |
| 6.2.1 双因素跳扩散模型构建 | 第64-65页 |
| 6.2.2 双因素跳扩散模型下基于蒙特卡罗方法价格模拟 | 第65-66页 |
| 6.3 股票被动型分级基金的价格仿真结果分析 | 第66-71页 |
| 6.3.1 基于Netlogo仿真系统的模拟效果分析 | 第66-68页 |
| 6.3.2 基于蒙特卡罗方法的模拟效果分析 | 第68-71页 |
| 6.4 配对套利预测实证研究 | 第71-74页 |
| 6.5 本章小结 | 第74-76页 |
| 7.结论与展望 | 第76-82页 |
| 7.1 研究结论 | 第76-77页 |
| 7.2 主要创新点 | 第77-78页 |
| 7.3 政策建议 | 第78-80页 |
| 7.4 研究展望 | 第80-82页 |
| 致谢 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 附录 | 第88-110页 |
| 攻读硕士期间的研究成果 | 第110页 |
