基于Wang两因素模型对我国地震巨灾债券定价的分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 巨灾债券文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 巨灾风险及其证券化研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 巨灾债券定价研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 篇章结构安排与研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 篇章结构安排 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 巨灾债券理论分析与发展趋势 | 第15-22页 |
| 2.1 巨灾债券运行机制 | 第15-16页 |
| 2.2 巨灾债券触发机制 | 第16-18页 |
| 2.3 巨灾债券评级与分层 | 第18-19页 |
| 2.4 巨灾债券创新与发展趋势 | 第19-22页 |
| 2.4.1 巨灾债券的创新 | 第19-20页 |
| 2.4.2 巨灾债券的发展趋势 | 第20-22页 |
| 第三章 我国发行巨灾债券的前景和难题分析 | 第22-24页 |
| 3.1 我国发行巨灾债券的前景 | 第22页 |
| 3.2 我国发行巨灾债券遇到的难题 | 第22-24页 |
| 第四章 我国地震损失分布拟合 | 第24-29页 |
| 4.1 数据来源与描述 | 第24-26页 |
| 4.2 地震损失金额的拟合 | 第26-27页 |
| 4.3 年地震发生次数拟合 | 第27-29页 |
| 第五章 地震巨灾债券产品定价 | 第29-40页 |
| 5.1 巨灾债券定价模型介绍 | 第29-32页 |
| 5.2 Wang二因素模型定价 | 第32-34页 |
| 5.2.1 地展巨灾债券的设计 | 第32-33页 |
| 5.2.2 地震巨灾债券的定价 | 第33-34页 |
| 5.3 债券价格敏感性分析 | 第34-38页 |
| 5.3.1 债券价格对巨灾风险的敏感性分析 | 第34-36页 |
| 5.3.2 债券价格对参数β的敏感性分析 | 第36-37页 |
| 5.3.3 债券价格对本息损失比率A的敏感性分析 | 第37-38页 |
| 5.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第六章 结论与展望 | 第40-42页 |
| 6.1 全文小结 | 第40页 |
| 6.2 研究展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
