基于Wilson模型的我国商业银行信用风险压力测试实证研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 导论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.1 国外研究情况 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内研究情况 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法与文章结构 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的贡献及不足之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 论文贡献 | 第18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-20页 |
| 第二章 相关基本理论概述 | 第20-32页 |
| 2.1 信用风险理论概述 | 第20-24页 |
| 2.1.1 信用风险的含义 | 第20-21页 |
| 2.1.2 信用风险与在险价值(VaR) | 第21-22页 |
| 2.1.3 信用风险计量方法 | 第22页 |
| 2.1.4 信用风险测度模型 | 第22-24页 |
| 2.2 压力测试理论概述 | 第24-25页 |
| 2.2.1 压力测试的含义 | 第24页 |
| 2.2.2 压力测试的分类 | 第24-25页 |
| 2.2.3 压力测试的流程与方法 | 第25页 |
| 2.3 巴塞尔Ⅲ中对于监管的要求 | 第25-32页 |
| 2.3.1 巴塞尔协议的演化过程 | 第25-27页 |
| 2.3.2 巴塞尔Ⅲ较巴塞尔Ⅲ全面提升 | 第27-30页 |
| 2.3.3 巴塞尔Ⅲ在中国银行业的实施 | 第30-32页 |
| 第三章 信用风险压力测试的模型构建与回归分析 | 第32-46页 |
| 3.1 商业银行信用风险压力测试模型 | 第32页 |
| 3.2 变量的选取及分析 | 第32-40页 |
| 3.2.1 被解释变量的选取及统计分析 | 第32-37页 |
| 3.2.2 解释变量的选取及预处理 | 第37-40页 |
| 3.3 商业银行信用风险压力测试实证分析 | 第40-46页 |
| 3.3.1 模型的参数估计 | 第40-43页 |
| 3.3.2 参数估计结果分析 | 第43-46页 |
| 第四章 信用风险压力测试的情景构建以及实际运用 | 第46-50页 |
| 4.1 压力测试的情景构建 | 第46页 |
| 4.2 压力测试的实际运用 | 第46-50页 |
| 第五章 研究结论以及政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 5.3 进一步研究方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |
