| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-14页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第14-16页 |
| 2 研究综述 | 第16-21页 |
| 2.1 国外关于可转债定价的理论研究 | 第16-18页 |
| 2.2 国内关于可转债定价的理论研究 | 第18-21页 |
| 3 Black-Scholes可转债定价理论模型 | 第21-26页 |
| 3.1 Black-Scholes模型简介 | 第21-24页 |
| 3.2 Black-Scholes模型适用性说明 | 第24-26页 |
| 4 案例分析:海运转债 | 第26-47页 |
| 4.1 海运转债基本资料 | 第26-27页 |
| 4.1.1 宁波海运公司简介 | 第26页 |
| 4.1.2 海运可转债的基本资料 | 第26-27页 |
| 4.2 海运转债的价值计算 | 第27-42页 |
| 4.2.1 海运转债债券部分价值计算 | 第28页 |
| 4.2.2 海运转债期权部分价值计算 | 第28-33页 |
| 4.2.3 海运转债理论价值 | 第33-42页 |
| 4.3 海运转债价值的偏差分析 | 第42-45页 |
| 4.4 海运转债的典型性分析 | 第45-47页 |
| 5 我国可转债定价的问题及改进建议 | 第47-52页 |
| 5.1 我国可转债定价存在的问题 | 第47-48页 |
| 5.1.1 可转债市场尚未成熟 | 第47-48页 |
| 5.1.2 可转债条款的设计千篇一律 | 第48页 |
| 5.1.3 可转债定价模型本身有待改进 | 第48页 |
| 5.2 我国可转债定价的改进建议 | 第48-52页 |
| 5.2.1 进一步完善可转债市场 | 第49-50页 |
| 5.2.2 改进可转债条款的设计 | 第50页 |
| 5.2.3 改善Black-Scholes定价模型本身 | 第50-52页 |
| 6 总结与反思 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-64页 |