| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外有关研究的文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内有关研究的文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究方法和框架结构 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路与方法 | 第13页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第13-14页 |
| 1.4 研究的不足与可能的创新 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究的不足 | 第14页 |
| 1.4.2 可能的创新 | 第14-15页 |
| 第2章 利率市场化改革与我国商业银行的利率风险 | 第15-23页 |
| 2.1 我国利率市场化的概况 | 第15-16页 |
| 2.1.1 我国利率市场化改革所经历的阶段 | 第15-16页 |
| 2.1.2 我国现阶段利率市场化进程存在的现状与困境 | 第16页 |
| 2.2 利率风险的成因 | 第16-17页 |
| 2.2.1 利率变动的不确定性 | 第16-17页 |
| 2.2.2 银行负债结构的不对称性 | 第17页 |
| 2.3 利率市场化进程中商业银行所面临的利率风险分析 | 第17-23页 |
| 2.3.2 利率市场化之前的制度性风险 | 第17-18页 |
| 2.3.3 利率市场化进程中的阶段性风险 | 第18-20页 |
| 2.3.4 利率市场化完成后的恒久性风险 | 第20-23页 |
| 第3章 商业银行利率风险的度量模型 | 第23-32页 |
| 3.1 利率敏感性缺口模型 | 第23-26页 |
| 3.2 持续期缺口模型 | 第26-29页 |
| 3.3 Var模型 | 第29-30页 |
| 3.4 压力测试 | 第30-32页 |
| 第4章 利率市场化下我国商业银行利率风险的实证分析 | 第32-47页 |
| 4.1 模型的确定和数据的选取 | 第32页 |
| 4.1.1 模型的确定 | 第32页 |
| 4.1.2 研究对象和数据的选取 | 第32页 |
| 4.2 我国商业银行防范利率风险的实证分析 | 第32-46页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口 | 第33-38页 |
| 4.2.2 利率敏感性比率及利率敏感性比率偏离度 | 第38-42页 |
| 4.2.3 敏感性压力测试 | 第42-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
