现货市场T+1交易制度对股指期货市场的影响分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究方法与意义 | 第11页 |
| 1.3 本文创新点 | 第11-12页 |
| 1.4 全文研究思路 | 第12-14页 |
| 第二章 国内外研究进展综述 | 第14-24页 |
| 2.1 T+1 交易制度研究综述 | 第14-16页 |
| 2.2 股指期货市场与现货市场之间关系研究综述 | 第16-18页 |
| 2.3 股指期货市场交易制度研究综述 | 第18-20页 |
| 2.4 计算实验金融研究综述 | 第20-24页 |
| 第三章 计算实验金融平台设计 | 第24-33页 |
| 3.1 计算实验金融学 | 第24-26页 |
| 3.2 MASON系统框架 | 第26-28页 |
| 3.3 跨市场金融平台介绍 | 第28-32页 |
| 3.3.1 资产 | 第28-29页 |
| 3.3.2 市场设计 | 第29-30页 |
| 3.3.3 交易者 | 第30-32页 |
| 3.4 股票市场仿真平台介绍 | 第32-33页 |
| 3.4.1 资产 | 第32页 |
| 3.4.2 市场设计 | 第32页 |
| 3.4.3 交易者 | 第32-33页 |
| 第四章 实验设计与实验结果 | 第33-48页 |
| 4.1 实验指标选取 | 第33-35页 |
| 4.1.1 价格发现效率指标 | 第33页 |
| 4.1.2 流动性指标 | 第33-35页 |
| 4.1.3 波动性指标 | 第35页 |
| 4.2 T+1 交易制度对股票市场的影响分析 | 第35-41页 |
| 4.2.1 实验参数设置 | 第35-36页 |
| 4.2.2 价格发现效率分析 | 第36-37页 |
| 4.2.3 流动性分析 | 第37-38页 |
| 4.2.4 波动性分析 | 第38-41页 |
| 4.3 T+1 交易制度对股指期货市场的影响分析 | 第41-48页 |
| 4.3.1 实验参数设置 | 第41页 |
| 4.3.2 价格发现效率分析 | 第41-42页 |
| 4.3.3 流动性分析 | 第42-44页 |
| 4.3.4 波动性分析 | 第44-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
