金砖国家股票市场联动性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外股票市场联动性研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内股票市场联动性研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评价 | 第14页 |
| 1.3 研究思路和主要内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第16页 |
| 1.4 本文的主要创新点和不足之处 | 第16-17页 |
| 1.4.1 创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第17页 |
| 2 股票市场联动性的理论基础 | 第17-19页 |
| 2.1 概念与定义 | 第17-18页 |
| 2.2 经济基础说 | 第18页 |
| 2.3 市场传染说 | 第18-19页 |
| 3 股票市场联动性的模型与方法 | 第19-21页 |
| 3.1 多元GARCH模型 | 第19-20页 |
| 3.2 CCC‐GARCH模型 | 第20页 |
| 3.3 DCC‐GARCH模型 | 第20-21页 |
| 4 金砖国家股票市场联动性的实证分析 | 第21-37页 |
| 4.1 金砖国家股票市场概述 | 第21-23页 |
| 4.1.1 巴西股票市场 | 第21-22页 |
| 4.1.2 俄罗斯股票市场 | 第22页 |
| 4.1.3 印度股票市场 | 第22-23页 |
| 4.1.4 中国股票市场 | 第23页 |
| 4.1.5 南非股票市场 | 第23页 |
| 4.2 变量选择及数据来源 | 第23-25页 |
| 4.3 股票市场收益率的基本统计特征分析 | 第25-26页 |
| 4.4 GARCH模型检验 | 第26-27页 |
| 4.5 DCC‐GARCH模型 | 第27-35页 |
| 4.6 实证结果成因分析 | 第35-37页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第37-41页 |
| 5.1 研究结论 | 第37-38页 |
| 5.2 政策建议 | 第38-41页 |
| 5.2.1 对政策制定者的建议 | 第38-39页 |
| 5.2.2 对投资者的建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
