| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第9页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 研究内容与框架结构 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第9-11页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第11页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 企业年金概述 | 第12-14页 |
| 2.2 国外学者相关研究 | 第14-16页 |
| 2.3 国内学者相关研究 | 第16-19页 |
| 2.4 文献综述评价 | 第19-20页 |
| 第三章 企业年金相关的投资组合理论 | 第20-37页 |
| 3.1 传统投资组合理论 | 第20-21页 |
| 3.1.1 传统投资组合理论的方法 | 第20-21页 |
| 3.1.2 传统投资组合理论的核心 | 第21页 |
| 3.2 现代投资组合理论 | 第21-26页 |
| 3.2.1 产生与发展 | 第21-23页 |
| 3.2.2 均值——方差模型 | 第23-26页 |
| 3.3 均值——VaR模型 | 第26-34页 |
| 3.3.1 VaR的定义 | 第26-27页 |
| 3.3.2 VaR的计算 | 第27-30页 |
| 3.3.3 选择定量因素 | 第30-31页 |
| 3.3.4 均值——VaR模型 | 第31-32页 |
| 3.3.5 均值——VaR模型的缺陷 | 第32-34页 |
| 3.4 均值——CVaR模型 | 第34-37页 |
| 3.4.1 CVaR的概念 | 第34-35页 |
| 3.4.2 均值——CVaR模型 | 第35-37页 |
| 第四章 我国企业年金资产投资现状与问题 | 第37-41页 |
| 4.1 企业年金基金投资现状 | 第37-40页 |
| 4.1.1 企业年金基金的投资运营原则 | 第37-38页 |
| 4.1.2 我国企业年金运营管理现状 | 第38-39页 |
| 4.1.3 我国企业年金投资组合策略现状 | 第39-40页 |
| 4.2 我国企业年金基金投资存在的问题与原因分析 | 第40-41页 |
| 4.2.1 运营机构未针对不同参保职工年金投资需求进行产品设计 | 第40页 |
| 4.2.2 年金投资未能从组合角度出发设定整体性的收益和风险目标 | 第40页 |
| 4.2.3 忽视了参保职工风险承担能力的差异 | 第40-41页 |
| 第五章 我国企业年金基金适用投资工具选择 | 第41-60页 |
| 5.1 适用于企业年金投资的金融工具 | 第41-52页 |
| 5.2 国内外企业年金投资工具比较 | 第52-54页 |
| 5.3 多种投资工具历年收益率与CPI的比较分析 | 第54-56页 |
| 5.4 多种投资工具风险性比较分析 | 第56-58页 |
| 5.5 多种投资工具相关系数分析 | 第58-59页 |
| 5.6 适合我国企业年金投资的投资工具的选择 | 第59-60页 |
| 第六章 我国企业年金投资组合比例的选择 | 第60-73页 |
| 6.1 我国企业年金投资比例约束 | 第60页 |
| 6.2 选择数据与建立模型 | 第60-64页 |
| 6.2.1 样本数据的选择与分析 | 第60-63页 |
| 6.2.2 模型的建立 | 第63-64页 |
| 6.3 企业年金基金资产配置模型的实证分析 | 第64-71页 |
| 6.3.1 我国企业年金资产投资模型中预期收益率的确定 | 第64-68页 |
| 6.3.2 最优投资比例与风险测度指标的确定 | 第68-71页 |
| 6.4 运算结果分析 | 第71-73页 |
| 第七章 总结与展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
