基于分形理论的外汇VaR风险度量研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究的目的及意义 | 第14页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.3.1 分形理论研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.2 MFDFA在金融市场研究现状 | 第15-18页 |
| 1.3.3 基于分形理论的VaR研究现状 | 第18-19页 |
| 1.4 研究内容及创新 | 第19-23页 |
| 第二章 分形理论及外汇市场实证研究 | 第23-29页 |
| 2.1 分形理论概述 | 第23页 |
| 2.2 多重分形分析方法 | 第23-25页 |
| 2.3 汇率市场的分形特性实证研究 | 第25-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 基于ARFIMA模型的外汇市场均值预测 | 第29-35页 |
| 3.1 ARFIMA模型 | 第29-30页 |
| 3.2 ARFIMA模型参数估计 | 第30-31页 |
| 3.3 基于ARFIMA模型的实证研究 | 第31-34页 |
| 3.3.1 ARFIMA模型的参数估计 | 第32-33页 |
| 3.3.2 ARFIMA模型的预测效果检验 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于FIGARCH模型的外汇市场方差预测 | 第35-41页 |
| 4.1 FIGARCH模型 | 第35-36页 |
| 4.2 FIGARCH模型参数估计 | 第36-37页 |
| 4.3 FIGARCH模型的预测性能检验 | 第37-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-41页 |
| 第五章 外汇市场的VaR度量研究 | 第41-51页 |
| 5.1 VaR理论及其度量方法 | 第41-44页 |
| 5.2 基于FIGARCH模型的VaR风险度量 | 第44页 |
| 5.3 模型的风险度量效果评价 | 第44-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-51页 |
| 第六章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 研究成果及发表论文 | 第59-61页 |
| 作者及导师简介 | 第61-63页 |
| 附件 | 第63-64页 |
