| 中文摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 导论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 利率市场化方面 | 第12-14页 |
| 1.2.2 利率市场化导致利率风险 | 第14-16页 |
| 1.2.3 利率风险管理方面 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 本文创新点和不足之处 | 第19-21页 |
| 1.4.1 创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-21页 |
| 2 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第21-28页 |
| 2.1 我国利率市场化进程 | 第21页 |
| 2.1.1 我国利率市场化进程回顾 | 第21页 |
| 2.1.2 目前金融产品的利率开放程度 | 第21页 |
| 2.2 利率管制时期我国商业银行的风险 | 第21-23页 |
| 2.2.1 制度性风险 | 第22页 |
| 2.2.2 增加收益风险 | 第22页 |
| 2.2.3 降低经营效率 | 第22-23页 |
| 2.2.4 利率管制期待正逐步消失 | 第23页 |
| 2.3 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第23-27页 |
| 2.3.1 利率市场化对我国商业银行的积极影响 | 第23-25页 |
| 2.3.2 利率市场化对我国商业银行的消极影响 | 第25-26页 |
| 2.3.3 利率市场化进程中我国商业银行的利率风险特殊性分析 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 3 利率风险识别 | 第28-37页 |
| 3.1 商业银行利率风险识别的定义 | 第28-29页 |
| 3.2 利率市场化进程中商业银行的利率风险 | 第29-33页 |
| 3.2.1 阶段性风险 | 第29-30页 |
| 3.2.2 恒久性风险 | 第30-33页 |
| 3.3 抵抗利率风险能力分析 | 第33-36页 |
| 3.3.1 资本充足率分析 | 第33-34页 |
| 3.3.2 资产负债率分析 | 第34-35页 |
| 3.3.3 净利息收支占银行业经营收支比分析 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 利率风险度量 | 第37-53页 |
| 4.1 利率风险度量模型介绍 | 第37-39页 |
| 4.1.1 RSG模型 | 第37-38页 |
| 4.1.2 持续期缺口模型 | 第38-39页 |
| 4.1.3 VAR模型 | 第39页 |
| 4.2 不同风险度量模型比较分析 | 第39-41页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口模型的衡量 | 第39-40页 |
| 4.2.2 持续期缺口模型的衡量 | 第40页 |
| 4.2.3 VAR模型的衡量 | 第40-41页 |
| 4.3 模型的确定和数据的选取 | 第41-42页 |
| 4.3.1 模型的确定 | 第41页 |
| 4.3.2 数据的选取 | 第41-42页 |
| 4.4 实证分析 | 第42-52页 |
| 4.4.1 利率敏感性缺口计算 | 第42-48页 |
| 4.4.2 利率敏感性比率计算 | 第48-49页 |
| 4.4.3 缺口率计算 | 第49-51页 |
| 4.4.4 结论 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 5 利率风险 | 第53-62页 |
| 5.1 我国商业银行利率风险管理一般解决措施 | 第53-58页 |
| 5.1.1 构建良好外部环境 | 第53-55页 |
| 5.1.2 提升内部防控能力 | 第55-58页 |
| 5.2 我国商业银行利率风险管理具体解决措施 | 第58-60页 |
| 5.2.1 大型商业银行管理策略 | 第58-59页 |
| 5.2.2 中小型商业银行管理策略 | 第59-60页 |
| 5.3 本章小结 | 第60-62页 |
| 6 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士期间取得的主要学术成就 | 第67页 |