| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 创新与发现 | 第10-11页 |
| 1.3 论文内容及结构安排 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第12-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-20页 |
| 3 商业银行信用风险度量 | 第20-22页 |
| 3.1 传统的信用风险度量方法 | 第20-21页 |
| 3.2 现代常用信用风险度量模型 | 第21-22页 |
| 4 基于Merton-KMV模型的商业银行单笔贷款信用风险研究 | 第22-51页 |
| 4.1 模型原理与研究方法 | 第22-32页 |
| 4.2 参数设定与样本说明 | 第32-37页 |
| 4.3 实证过程与实证结果 | 第37-45页 |
| 4.4 实证结果检验与对比 | 第45-48页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第48-49页 |
| 4.6 基于Merton-KMV模型的信用风险研究小结 | 第49-51页 |
| 5 结论与展望 | 第51-52页 |
| 5.1 结论 | 第51页 |
| 5.2 不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |