我国股票市场价格波动性实证研究--以沪深综合指数为例
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究成果 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究成果 | 第13-14页 |
| 1.3.3 文献小结 | 第14-15页 |
| 1.4 研究目标、研究内容和技术路线图 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第15页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.3 技术路线图 | 第16页 |
| 1.5 本文可能的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 股票市场价格波动性相关理论 | 第18-22页 |
| 2.1 影响股票市场价格波动理论 | 第18-19页 |
| 2.2 随机游走理论 | 第19页 |
| 2.3 有效市场理论 | 第19-20页 |
| 2.4 行为金融学理论 | 第20-22页 |
| 第三章 股票市场价格波动性模型介绍 | 第22-26页 |
| 3.1 价格波动性的含义 | 第22页 |
| 3.2 价格波动的描绘和衡量 | 第22-23页 |
| 3.3 度量价格波动性的相关模型 | 第23-26页 |
| 第四章 上证综合指数价格影响因素实证研究 | 第26-32页 |
| 4.1 各个指标的选取及统计分析 | 第26-27页 |
| 4.2 影响上证综指的多因素分析 | 第27-32页 |
| 4.2.1 多元逐步回归变量选入和删除 | 第27-28页 |
| 4.2.2 回归方程的系数确定 | 第28-32页 |
| 第五章 深证综合指数价格波动性实证研究 | 第32-46页 |
| 5.1 ARMA模型实证分析 | 第32-37页 |
| 5.1.1 数据的平稳性检验 | 第33-34页 |
| 5.1.2 模型的定阶 | 第34-37页 |
| 5.2 深证综指非对称性研究 | 第37-46页 |
| 5.2.1 异方差检验(LM检验) | 第37-39页 |
| 5.2.2 GARCH族模型实证研究 | 第39-46页 |
| 第六章 结论、原因分析与政策建议 | 第46-52页 |
| 6.1 结论与原因分析 | 第46-49页 |
| 6.1.1 上证综合指数价格影响因素实证研究 | 第46页 |
| 6.1.2 深证综合指数价格波动性实证研究 | 第46-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
