| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 第一节 研究背景、目的及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 第三节 本文的主要内容 | 第17-19页 |
| 第四节 本文的创新之处 | 第19-21页 |
| 第二章 利率与汇率波动机制的相关理论 | 第21-31页 |
| 第一节 利率与汇率波动的理论 | 第21-26页 |
| 第二节 利率和汇率联动的影响因素与传导渠道 | 第26-31页 |
| 第三章 人民币利率期限结构模型的实证分析 | 第31-40页 |
| 第一节 人民币利率代理变量选取及其统计特征 | 第31-33页 |
| 第二节 基于Markov区制转移模型的利率期限结构分析 | 第33-38页 |
| 第三节 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 人民币实际汇率非线性波动机制的实证分析 | 第40-47页 |
| 第一节 人民币汇率代理变量选取及季节调整 | 第40页 |
| 第二节 基于STAR模型的汇率波动非线性机制研究 | 第40-46页 |
| 第三节 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 人民币利率与汇率联动机制的实证分析 | 第47-62页 |
| 第一节 VAR-Copula函数的定义及其基本性质 | 第47-49页 |
| 第二节 VAR-Copula模型的估计及检验 | 第49-61页 |
| 第三节 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 主要结论及政策建议 | 第62-65页 |
| 第一节 主要结论 | 第62-63页 |
| 第二节 政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |