| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第1章 导论 | 第13-28页 |
| ·选题背景与意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容与文献综述 | 第15-23页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-23页 |
| ·研究框架 | 第23-26页 |
| ·本文的创新之处 | 第26-28页 |
| 第2章 保险集团监管资本套利的动因与模式 | 第28-45页 |
| ·保险集团监管资本套利发展简述 | 第28-32页 |
| ·商业银行监管资本套利的产生和发展 | 第28-31页 |
| ·保险集团监管资本套利研究历程简述 | 第31-32页 |
| ·保险集团监管资本套利研究的重要性 | 第32-36页 |
| ·保险集团面临的风险具有特殊性 | 第32-35页 |
| ·保险集团具有系统重要性金融机构的特征 | 第35页 |
| ·保险集团监管资本套利具有很强的内部操控性 | 第35-36页 |
| ·保险集团监管资本套利的动因 | 第36-40页 |
| ·满足监管当局的资本要求 | 第36-38页 |
| ·增强保险集团承保能力 | 第38页 |
| ·增强收益稳定性 | 第38-39页 |
| ·获得税收减免 | 第39页 |
| ·转移风险提高资本使用效率 | 第39-40页 |
| ·保险集团监管资本套利的模式 | 第40-45页 |
| ·利用复杂组织结构进行套利 | 第40-41页 |
| ·利用内部再保险业务套利 | 第41页 |
| ·利用风险度量模型套利 | 第41-45页 |
| 第3章 保险集团监管资本套利的经济学解释 | 第45-66页 |
| ·保险集团监管资本套利的制度基础 | 第45-50页 |
| ·监管制度的委托代理特征导致了监管资本套利 | 第45-48页 |
| ·监管制度的不完全契约特征导致了监管资本套利 | 第48-50页 |
| ·保险集团监管资本套利的组织基础 | 第50-64页 |
| ·集团化经营构筑了监管资本套利的组织基础 | 第50-55页 |
| ·单一保险公司的经营策略 | 第55-57页 |
| ·保险集团经营的套利优势 | 第57-59页 |
| ·两类公司经营收益的数值模拟与比较 | 第59-64页 |
| ·本章结论 | 第64-66页 |
| 第4章 基于风险度量模型的保险集团监管资本套利分析 | 第66-85页 |
| ·VaR和CTE风险度量模型的最新研究进展 | 第66-71页 |
| ·风险度量模型的发展 | 第66-67页 |
| ·VaR与CTE模型的估计 | 第67-70页 |
| ·MES和CoVaR模型估计 | 第70-71页 |
| ·监管资本套利模型的构建 | 第71-73页 |
| ·研究内容 | 第71-72页 |
| ·监管资本套利模型构建 | 第72-73页 |
| ·保险集团监管资本套利的理论分析 | 第73-80页 |
| ·两子公司同在VaR模型下的监管资本套利 | 第74-76页 |
| ·两子公司分别在VaR与CTE模型下的监管资本套利 | 第76-78页 |
| ·两子公司同在CTE模型下的监管资本套利 | 第78-80页 |
| ·降低套利风险的政策调整模型 | 第80-82页 |
| ·政策调整模型的构建 | 第80-81页 |
| ·政策调整模型的效果分析 | 第81-82页 |
| ·本章结论 | 第82-85页 |
| 第5章 我国保险集团监管资本套利的实证分析 | 第85-115页 |
| ·我国保险集团发展状况 | 第85-91页 |
| ·我国保险集团发展历程 | 第85-88页 |
| ·我国保险集团发展的特点 | 第88页 |
| ·我国保险集团发展模式 | 第88-90页 |
| ·我国保险业偿付能力充足率计算方法 | 第90-91页 |
| ·基于VaR和CTE风险度量模型的实证检验 | 第91-95页 |
| ·研究对象选取和数据设定 | 第92-93页 |
| ·检验结果与分析 | 第93-95页 |
| ·保险集团监管资本套利的指标实证检验 | 第95-102页 |
| ·指标分析方法 | 第95-97页 |
| ·保险集团监管资本套利指标分析 | 第97-102页 |
| ·指标分析结论 | 第102页 |
| ·保险集团监管资本套利对保单持有人影响的实证分析 | 第102-115页 |
| ·消费者剩余计算方法 | 第102-107页 |
| ·模型设定和数据选取 | 第107-111页 |
| ·估计方法与结果 | 第111-115页 |
| 第6章 结论与进一步研究方向 | 第115-123页 |
| ·本文主要结论 | 第115-120页 |
| ·本文选题有较强的必要性 | 第115-116页 |
| ·保险集团存在特定的套利动因和模式 | 第116-117页 |
| ·VaR和CTE模型提供了重要套利途径 | 第117-119页 |
| ·我国保险集团极有可能已采取套利行为 | 第119-120页 |
| ·我国保险消费者利益尚未受到实质损害 | 第120页 |
| ·不足之处和进一步研究方向 | 第120-123页 |
| ·其它风险度量模型的套利方法 | 第120-121页 |
| ·其它套利的模式和途径 | 第121页 |
| ·套利行为的准确判别和精确量化 | 第121-123页 |
| 附录 | 第123-128页 |
| 参考文献 | 第128-135页 |
| 后记 | 第135页 |