| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-15页 |
| ·关于碳收益率单分形的研究 | 第9-12页 |
| ·关于碳收益率多重分形的研究 | 第12-14页 |
| ·关于碳收益率交叉相关性多重分形的研究 | 第14-15页 |
| ·现有文献的不足 | 第15-16页 |
| ·论文的主要内容和框架 | 第16-18页 |
| 2 欧盟碳市场收益率单分形研究 | 第18-26页 |
| ·基于重标方差法的碳市场收益率单分形研究 | 第18-23页 |
| ·V/S分析模型的构建 | 第18-19页 |
| ·基于V/S分析模型的EUA和CER两阶段收益率波动实证分析 | 第19-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| ·基于滑动窗去趋势波动分析法的碳市场收益率单分形研究 | 第23-26页 |
| ·滑动窗DFA分析模型的构建 | 第23-24页 |
| ·基于滑动窗DFA分析模型的EUA和CER两阶段收益率实证分析 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26页 |
| 3 欧盟碳市场收益率多重分形研究 | 第26-38页 |
| ·基于滑动窗口MF-DFA分析法的多重分形研究 | 第26-32页 |
| ·滑动窗口MF-DFA分析模型的构建 | 第26-28页 |
| ·基于滑动窗口MF-DFA模型的EUA和CER两阶段收益率实证分析 | 第28-32页 |
| ·小结 | 第32页 |
| ·基于多重分形去趋势移动平均法的多重分形研究 | 第32-35页 |
| ·MF-DMA分析模型的构建 | 第32-34页 |
| ·基于MF-DMA模型的EUA和CER两阶段收益率实证分析 | 第34-35页 |
| ·EUA和CER收益率的多重分形原因分析 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 4 EUA和CER收益率交叉相关性多重分形研究 | 第38-42页 |
| ·EUA和CER收益率MF-DXA模型的构建 | 第38-40页 |
| ·MF-DXA分析的步骤 | 第38-39页 |
| ·数据选取及统计描述 | 第39-40页 |
| ·EUA和CER收益率MF-DXA模型的实证分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5 结论与展望 | 第42-45页 |
| ·主要内容和结论 | 第42-43页 |
| ·主要创新点和不足 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |
| 附录 | 第50-55页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
