基于神经网络模型的期货合约套利策略研究--以大豆期货为例

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 绪论	第9-12页
第一节 研究背景及研究意义	第9-10页
第二节 研究思路与结构安排	第10-11页
第三节 研究工具及创新点	第11-12页
第二章 文献综述	第12-23页
第一节 跨品种套利的文献综述	第12-18页
第二节 人工神经网络文献综述	第18-21页
第三节 小结	第21-23页
第三章 方法与理论	第23-33页
第一节 协整理论	第23-26页
第二节 神经网络模型	第26-33页
第四章 我国豆类期货协整关系研究	第33-38页
第一节 数据说明	第33-34页
第二节 描述性统计	第34-35页
第三节 协整检验	第35-37页
第四节 小结	第37-38页
第五章 我国大豆期货压榨套利方案设计与实证	第38-49页
第一节 套利头寸选择及方法	第38-39页
第二节 均衡回归模型套利策略	第39-43页
第三节 Elman 神经网络模型套利策略	第43-48页
第四节 小结	第48-49页
第六章 结论与展望	第49-51页
第一节 结论	第49-50页
第二节 不足与展望	第50-51页
参考文献	第51-55页
附录	第55-56页
致谢	第56-57页